第三章平稳随机信号的线性模型.pptVIP

3.MA模型的自相关函数因为i0和iq时,所以有:MA模型的尤拉-沃克方程模型已知时,可根据尤拉-沃克方程组求出随机时间序列的自相关函数；模型未知时,可由观察数据估计自相关函数,再由尤拉-沃克方程组求模型参数,进一步对模型做z域变换可得功率谱估计。研究ARMA.AR、MA模型自相关函数的意义是：例3-3求AR(1)模型的自相关函数:解:由尤拉-沃克方程可知有:令:由等式两边同次的系数相等，可导出:所以有:3.3.3功率谱密度所以系统的输入为强度为的信号，则输出实际上为系统的冲激响应乘，其功率谱为——为的有理函数例4-6求AR(2)模型的功率谱:解:3.4ARMA.AR、MA模型之间的关系一个无限阶的AR模型可以表示任意阶MA,ARMA模型一个无限阶的MA模型可以表示任意阶AR,ARMA模型1.Wold分解定理任何广义平稳随机过程都可以分解为完全随机的分量和一个完全确定分量之和（卡尔曼滤波就是一例）表示信号为完全随机的白噪声,其自相关函数为冲激函数表示信号当前值可由无限个过去值表示由分解定理可以有这样的推论:任意或序