信用风险度量模型及KMV模型在我国上市公司的应用研究的开题报告.pdfVIP

信用风险度量模型及KMV模型在我国上市公司的应

用研究的开题报告

一、研究背景

随着我国经济的快速发展，上市公司规模不断扩大，信用风险问题

也愈加突出。针对上市公司信用风险进行有效量化和监测具有重要意义。

而信用风险度量模型和KMV模型作为重要的风险度量工具，在国外已经

被广泛应用，并取得了显著的成效。但在我国的应用研究还较为有限。

二、研究目的

本研究旨在探究信用风险度量模型和KMV模型在我国上市公司的应

用研究，明确虚拟企业的信用风险是多少，以及企业发生违约的概率，

为我国上市公司的风险管理提供具体的参考指导。

三、研究内容

1.分析国外信用风险度量模型和KMV模型的基本原理和实现方法。

2.据此，探讨适合我国上市公司的信用风险度量模型和KMV模型。

3.整理上市公司财务报表数据，利用选定的模型对企业的信用风险

进行量化分析。

4.对比实际违约情况与模型预测结果是否一致，并分析其中的原因。

四、研究方法

本研究采用文献调查和实证分析的研究方法，对相关国内外文献进

行综合分析，对模型的具体实施过程进行模型实证分析。

五、预期结果

本研究得出适合我国上市公司的信用风险度量模型和KMV模型，并

通过数据分析得到相应企业的信用风险及违约概率评估结论；并比较实

际违约情况与模型预测结果，分析其中的原因，验证模型的有效性和实

用性。

六、研究意义

本研究的意义在于对我国上市公司发生的信用风险问题进行有效监

测和管理，提高上市公司的信用风险管理水平，推动我国资本市场的健

康发展。