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信用违约互换与合成型CDO定价研究的开题报告
一、研究背景及研究意义
信用违约互换（CreditDefaultSwap,CDS）和合成型CDO
（CollateralizedDebtObligation,CDO）是金融衍生品中的重要产品，由
于其交易方便、定价透明等特点得到了市场广泛的认可和应用。
信用违约互换是指交易双方在一定期限内约定是否违约，并根据违
约事件的发生与否进行相应的支付和收益分配。而合成型CDO则是一种
基于信用违约互换的金融工具，它采用的是一种基于信用评级的投资组
合方式，将多个资产捆绑成为一个整体进行买卖。合成型CDO的定价困
难度较大，需要考虑许多因素，如违约率、重大违约风险等，因此也是
金融衍生品中的难点之一。
本研究旨在探讨信用违约互换与合成型CDO的定价问题，具体包括：
1、信用违约互换的基本原理和市场应用。
2、探究信用违约互换与合成型CDO的联系及应用。
3、分析信用违约互换与合成型CDO的风险和利润，研究其定价模
型。
4、应用计算机数值方法和数学模型进行信用违约互换和合成型CDO
定价的实证研究。
该研究成果将有助于深入了解信用违约互换与合成型CDO的应用和
风险，并为金融衍生品市场提供参考数据和定价指导。
二、研究方法及思路
本研究将采用文献分析和实证研究相结合的方法，具体步骤如下：
1、文献调研。收集关于信用违约互换和合成型CDO的文献，包括
学术期刊、书籍、报告等，并对其进行深入的分析和总结。
2、理论研究。以信用违约互换为基础，分析其对合成型CDO的影
响，探究其定价的原理和方法，并采用数学模型进行建模和验证。
3、实证研究。应用计算机数值方法和统计模型，分析信用违约互换
和合成型CDO的数据，并进行实证研究。
4、结果分析。分析实证研究结果，探讨信用违约互换与合成型CDO
的风险和收益，总结研究成果，提出相关建议和意见。
三、预期研究成果
本研究将实现以下预期成果：
1、理论框架。建立信用违约互换与合成型CDO的理论框架，深入
探讨其应用和定价方法，提出有关建议和思路。
2、实证研究。应用计算机数值方法和统计模型，对信用违约互换与
合成型CDO的数据进行分析和实证研究，总结相关数据和平均值，并提
供有关建议和思路。
3、风险与收益。分析信用违约互换与合成型CDO的风险和收益，
为投资者和市场提供相关参考数据和定价模型。
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