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信用风险传染模型和信用衍生品的定价的开题报告
一、研究背景及意义：
信用风险是金融市场不可避免的风险之一，且是影响金融市场稳定
的重要因素之一。在金融危机时期，大量债务违约事件的发生，表明了
信用风险传染的现象。因此，信用风险传染模型的研究对于预测和防范
金融风险具有重要的现实意义。
另外，信用衍生品的定价也是金融市场中的重要课题。信用衍生品
包括了信用违约掉期、信用违约互换等，其定价对于货币政策的制定和
金融市场风险管理具有重要的作用。
综上所述，本文旨在探讨信用风险传染模型和信用衍生品的定价问
题，研究其内在的数学模型和计算方法，为金融市场的风险防范和管理
提供理论支持。
二、研究内容及方法：
本文主要分为信用风险传染模型和信用衍生品的定价两个部分。
（一）信用风险传染模型：
1.概述信用风险传染的特点和形式，探讨信用风险传染的机理和影
响因素。
2.介绍信用风险传染模型的基本框架，包括随机过程模型，优化模
型和基于距离的模型等。
3.对比不同类型的信用风险传染模型的优缺点，从实证角度考察各
种模型的适用性。
（二）信用衍生品的定价：
1.介绍信用违约掉期、信用违约互换等信用衍生品的基本知识和市
场现状。
2.分析信用衍生品的风险因素，从数学公式和模型角度探讨信用衍
生品的定价理论
3.采用实证研究方法，分析信用衍生品的定价对标准信用风险传染
模型和特殊情况的影响，探讨定价结果的有效性和可靠性。
三、预期结果：
本文的预期结果是建立一个完整的、合理的信用风险传染模型，并
采用这一模型为基础，进一步研究信用衍生品的定价理论，形成一个系
统的、科学的理论体系。同时，通过实证研究，检验这一理论体系的可
行性和有效性。最终能够为金融市场的实践操作提供科学依据和理论支
持，减少金融风险的发生和影响。
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