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一类亚式期权的定价的开题报告

一、研究背景

亚式期权是一种根据一定时间段内的平均价格来计算期权价值的衍

生品，因其具有平滑标的资产价格波动的能力，已成为金融市场中广泛

应用的衍生品之一。在实际操作中，亚式期权又可以分为不同类型，在

今后的市场中占据了重要的地位。

二、研究目的

本文旨在针对一类亚式期权进行定价研究，为投资者提供一种全新

的有利于决策的工具。具体研究内容与方法如下：

三、研究问题

针对目标亚式期权，研究价格变化规律及其原因、期权价格形成机

制、交易策略及投资效果，以及不同交易策略的优势。

四、研究方法

本文使用金融数学和期权定价理论，综合运用蒙特卡洛模拟和美式

期权定价模型等方法，研究一类亚式期权的价值、风险等指标，以模拟

实验的方法，评估不同交易策略的优劣与适用范围。

五、研究结论

本研究将得出以下结论：

1.不同类型的亚式期权在价格形成与交易策略等方面存在区别，需

要根据实际情况做出合理的选择。

2.在交易时，针对目标亚式期权，选择合理的价格指标进行决策。

3.通过对比不同交易策略的风险收益，为投资者提供更为完整和可

靠的投资决策支持。

六、研究意义

本研究对于亚式期权的研究和投资者的决策具有重要的意义。亚式

期权信赖平滑标的资产价格波动的能力，可以有效地远离市场流动性带

来的巨大波动。了解不同类型的亚式期权的特点以及其交易策略，可以

使投资者更加全面的把握市场动态变化，为投资者的风险控制和收益提

高提供一定的参考。

七、参考文献

1.李明,陈丹凯.亚式期权定价方法研究[J].风船,2020(3):30-33.

2.廖明星.美式亚式期权定价模型及应用研究[D].华东师范大学,

2020.

3.陈明,王静.亚式期权的定价和风险管理策略[J].统计研究,2020,

37(4):71-74.