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2024年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练

试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.以上均不是

【答案】B

2、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险

最大的是()。

A.卖出1份卖方期权(PUTOPTION)

B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)

C.购买1份买方期权(CALLOVTION)

D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)

【答案】C

3、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，

因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和

管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.垄断与竞争

D.扩张和风险

【答案】C

4、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.世界银行

B.国际货币基金组织

C.巴塞尔委员会

D.金融稳定理事会?

【答案】C

5、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风

险的承压指标重点关注（）。

A.商业银行的资产收益率

B.商业银行的净利润率

C.商业银行的支付能力指标

D.商业银行的资本充足率

【答案】C

6、（2018年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设

定限额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

【答案】B

7、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责

制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。

A.高级管理层

B.董事会

C.风险管理部门

D.风险管理委员会

【答案】C

8、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。

A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全

性

B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报

表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据

C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

【答案】D

9、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值

为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】D

10、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为

150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预

期损失率为（）。

A.2.00％

B.3.33％

C.2.94％

D.2.50％

【答案】C

11、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻

的、连锁的影响，这种观点属于（）。

A.利益冲突论

B.债权保护论

C.银行风险论

D.公共性质论

【答案】D

12、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的

层面进行（）。

A.识别、计量、监测和控制

B.预测、识别、监测和控制

C.识别、预测、控制和调整

D.预测、记录、控制和调整

【答案】A

13、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。

A.市场价格；市场价格；模型定价

B.交易价格；交易价格；模型定价

C.模型定价；模型定价；市场价格定价

D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】A

14、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.来源集中，流动性风险高

B.来源分散，流动性风险低

C.来源分散，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低

【答案】B

15、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。

A.错误监控／报告

B.结算／支付错误

C.产品设计缺陷

D.财务／会计错误

【答案】B

16、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下

不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是()。

A.很少开具发票

B.可能出现逃债现象

C.产品多样化

D.