石家庄 2023年中级银行从业资格证《中级风险管理》历年真题汇编(共215题).pdfVIP

石家庄2023年中级银行从业资格证《中级

风险管理》历年真题汇编

（共215题）

1、（）可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的

可获得性，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。（单选题）

A.风险评估

B.风险计量

C.风险监测

D.风险报告

试题答案：B

2、下列属于商业银行外部数据的是（）。（多选题）

A.综合评估国内市场行情和信息数据

B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源

C.自行进行行业统计分析数据

D.从商业银行业务库获得的数据

E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

试题答案：A,C,E

3、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。（单选题）

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状

况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国

家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的重心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

试题答案：D

4、商业银行对外币的流动性风险管理包括（）（多选题）

A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C.制订各币种的流动性管理策略

D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

试题答案：A,C,D

5、下列不属于日常国别风险信息监测应遵循的原则是（）。（单选题）

A.完整性

B.独立性

C.及时性

D.主观性

试题答案：D

6、（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。（单选题）

A.市场风险

B.操作风险

C.商品价格风险

D.利率风险

试题答案：D

7、下列关于VaR的说法中，正确的有（）。（多选题）

A.VaR并不意味着可能发生的最大损失

B.VaR不是即将发生的真实损失

C.VaR可以预测尾部极端损失情况

D.VaR是指产生的最大损失

试题答案：A,B

8、全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括()。（多选题）

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全新的风险管理方法

E.全员的风险管理文化

试题答案：A,B,C,D,E

9、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理

和控制的过程。（单选题）

A.风险监测

B.风险计量

C.风险控制

D.风险识别

试题答案：C

10、某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

（单选题）

A.止损

B.头寸

C.敞口

D.交易

试题答案：A

11、结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足

的条件不包括（）。（单选题）

A.非交易性头寸

B.交易性头寸

C.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率

D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变

试题答案：B

12、商业银行风险管理流程的表述不正确的是（）。（多选题）

A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法

C.风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果

D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散，对冲、转移、规避和补偿等措施

E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

试题答案：A,C,E

13、（）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组

合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。（单选题）

A.内部衡量法

B.打卡分法

C.损失分布法

D.计量法

试题答案：A

14、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。（单选题）

A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见

B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展

C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数

D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施