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《算法交易：制胜策略与原理》阅读笔记
目录
一、导论....................................................3
1.1本书的目的和范围.....................................3
1.2算法交易的概念和重要性...............................4
二、算法交易的基本原理......................................5
2.1统计套利.............................................7
2.1.1配对交易.........................................8
2.1.2风险套利........................................10
2.2数值方法............................................12
2.2.1趋势跟踪........................................13
2.2.2反向交易........................................15
2.3机器学习在算法交易中的应用..........................16
2.3.1监督学习........................................18
2.3.2无监督学习和强化学习............................19
三、算法交易策略...........................................21
3.1趋势跟踪策略........................................22
3.2反向交易策略........................................23
3.3均值回归策略........................................24
3.4动量策略............................................25
3.5篮子交易策略........................................26
3.6配对交易策略........................................28
四、算法交易的风险管理.....................................29
4.1市场风险............................................30
4.2信用风险............................................32
4.3流动性风险..........................................34
4.4操作风险............................................35
五、算法交易的技术实现.....................................36
5.1数据获取和处理......................................37
5.2算法开发工具和技术..................................38
5.3交易系统的测试和优化................................40
六、算法交易的市场影响.....................................42
6.1对证券市场的影响....................................43
6.2对对冲基金和其他投资者的影响........................44
6.3对监管机构的影响....................................45
七、案例研究...............................................47
7.1成功的算法交易策略案例..............................48
7.2破产的算法交易策略案例..............................49
八、未来展望..............................
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