原创力文档- 1、本文档共64页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第四章
非平稳序列确实定性分析
编辑ppt
本章结构
n时间序列的分解
n确定性因素分解
n趋势分析
n季节效应分析
n综合分析
nX－11过程
编辑ppt
4.1时间序列的分解
nWold分解定理
nCramer分解定理
编辑ppt
Wold分解定理〔1938〕
n对于任何一个离散平稳过程它都可以分解为
两个不相关的平稳序列之和，其中一个为确定
性的，另一个为随机性的，不妨记作
n其中：为确定性序列，为随机序列，
n它们需要满足如下条件
n〔1〕〔2〕
n
n〔3〕
编辑ppt
确定性序列与随机序列的定义
n对任意序列而言，令关于q期之前
的序列值作线性回归
n其中为回归残差序列，。
n确定性序列，假设
n随机序列，假设
编辑ppt
ARMA模型分解
确定性序列随机序列
编辑ppt
Cramer分解定理〔1961〕
n任何一个时间序列都可以分解为两局部的叠
加：其中一局部是由多项式决定确实定性趋势成
分，另一局部是平稳的零均值误差成分，即
确定性影响随机性影响
编辑ppt
对两个分解定理的理解
nWold分解定理说明任何平稳序列都可以分解为
确定性序列和随机序列之和。它是现代时间序
列分析理论的灵魂，是构造ARMA模型拟合平
稳序列的理论根底。
nCramer分解定理是Wold分解定理的理论推广，
它说明任何一个序列的波动都可以视为同时受
到了确定性影响和随机性影响的综合作用。平
稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非
平稳序列产生的机理就在于它所受到的这两方
面的影响至少有一方面是不稳定的。
编辑ppt
4.2确定性因素分解
n传统的因素分解n现在的因素分解
n长期趋势n长期趋势波动
n循环波动n季节性变化
n季节性变化n随机波动
n随机波动
编辑ppt
确定性时序分析的目的
n克服其它因素的影响，单纯测度出某一
个确定性因素对序列的影响
n推断出各种确定性因素彼此之间的相互
作用关系及它们对序列的综合影响
编辑ppt
4.3趋势分析
n目的
n有些时间序列具有非常显著的趋势，我
们分析的目的就是要找到序列中的这种
趋势，并利用这种趋势对序列的开展作
出合理的预测
n常用方法
n趋势拟合法
n平滑法
编辑ppt
趋势拟合法
n趋势拟合法就是把时间作为自变量，相
文档评论（0）