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第四章
非平稳序列确实定性分析
〔经典的时间序列分析方法〕
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本章结构
n时间序列的分解
n确定性因素分解
n趋势分析
n季节效应分析
n综合分析
nX－11过程
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4.1时间序列的分解
nWold分解定理
nCramer分解定理
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Wold分解定理〔1938〕
n对于任何一个离散平稳过程它都可以分解为
两个不相关的平稳序列之和，其中一个为确定
性的，另一个为随机性的，不妨记作
n其中：为确定性序列，为随机序列，
n它们需要满足如下条件
n〔1〕〔2〕
n
白噪声
n〔3〕
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确定性序列与随机序列的定义
n对任意序列而言，令关于q期之前
的序列值作线性回归
n其中为回归残差序列，。
n确定性序列，假设
n(可由历史信息决定的随机过程)
n随机序列，假设
n(不可由历史信息决定的随机过程)
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ARMA模型分解
确定性序列
随机序列
随机序列局部信息提取较好，确定性序列
局部提取不好〔仅用均值〕
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Cramer分解定理〔1961〕
n任何一个时间序列都可以分解为两局部的叠
加：其中一局部是由多项式决定确实定性趋势成
分，另一局部是平稳的零均值误差成分，即
确定性影响随机性影响
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对两个分解定理的理解
nWold分解定理说明任何平稳序列都可以
分解为确定性序列(注意：它是一种随
过程)和随机序列之和。
nCramer分解定理是Wold分解定理的理
论推广，它说明任何一个序列的波动都
可以视为同时受到了确定性影响(注意：
时间多项式，不随机)和随机性影响的综
合作用。
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4.2确定性因素分解
n长期趋势波动
n季节性变化
n随机波动
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确定性时序分析的目的
n克服其它因素的影响，单纯测度出某一
个确定性因素对序列的影响
n推断出各种确定性因素彼此之间的相互
作用关系及它们对序列的综合影响
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4.3趋势分析
n目的
n有些时间序列具有非常显著的趋势，我
们分析的目的就是要找到序列中的这种
趋势，并利用这种趋势对序列的开展作
出合理的预测
n常用方法
n趋势拟合法
n平滑法
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趋势拟合法
n趋势拟合法就是把时间作为自变量，相
应的序列观察值作为因变量，建立序列
值随时间变化的回归模型的方法
n分类
n线性拟合
n非线性拟合
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