关于组合投资评估的模型.docx

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2024-10-17 发布于广东
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关于组合投资评估的模型EQ

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摘要

近年来，我国金融体系逐步完善，投资开始走向多数人的视野，如何能够在收益最大的同时，伴随的风险最小，开始成了人们所追逐的解决问题，所以为能够达到这样的目的，人们开始选择将投资资产组合化。本文旨在研究投资组合的选择与评估，首先将两个目标同时表达，将投资组合问题转化为一个多目标规划问题，进而进行求解，但由于两个目标有各自的评价指标，且互不相关，所以在解决相应的多目标规划问题时，两者相互制约。因而在后续求解结果之后，面对不同的组合时，在文中我们再次给出了将两者关联的评价指标，用方差描述组合下的收益