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基于GARCH-GA-BP模型的股市波动率预测研究

许敏

（上海兴伟学院，上海201300）

【摘要】波动率是衡量金融资产收益不确定性的重要指标，由于真实的波动率无法直接观测，因此构建合理的波动率模型来估计真

实波动率显得尤为重要。论文对沪深300指数收益率的波动率进行GARCH建模,并在此基础上构建了基于GARCH-GA-BP的波动

率混合预测模型。实证结果表明，相对于GARCH-BP模型和GARCH-SVR模型，论文提出的基于遗传算法优化的GARCH-GA-BP

模型能显著提高股市波动率的预测精度。

【关键词】GARCH模型;GA算法;BP模型；波动率

【中图分类号】F832.5【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2024)07-0124-03

1引言2理论基础

GARCH模型因其阐明了标的资产收益率波动的主要特2.1GA