ARCH模型的诊断分析.pdfVIP

第卷第期管理科学学报

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年月

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!#$模型的诊断分析%

柯珂张世英

天津大学管理学院天津

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摘要探讨了模型的诊断分析和变结构建模问题所提出的分整增广模型

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包括了几乎所有现有的模型基于分整增广0模型克服了模型在模

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型设定检验长记忆检验和参数估计等方面的障碍利用分段建模方法来检测模型结构变化点

.

和分段变化模型的选择最后以上海证券综合事业股票指数为数据验证了诊断分析方法的

.

有效性.

关键词模型诊断分析变结构建模

-22

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中图分类号-++4.)文献标识码-文章编号-5))*067)*’+))5,)+0))5+0)*

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和革新异常点

,’,.

8引言CD@E?BFG?HHCA=@?CHCD@E?BFG

加性异常点

’5,’,

!I=?@?ABCD@E?BF

这是一种孤立的异常点往往是由某一时刻

在分析和预测时参数向量在所有拟合样本

的观察或记录误差所造成的它们的出现并不波

期和预测期是否结构相同是一个非常重要的前

及邻近的观测值就时间序列而言此类异常点是

提