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第八章

应用回归分析

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回归分析的研究对象

现实世界中变量之间的关系并不总是可以用

函数关系(自变量确定,因变量唯一)来表示的

比方:

1)家庭收入与家庭支出的关系

2)父母身高与子/女身高的关系

3)平时作业成绩与最后的考试成绩的关系

4)银行利率与股票指数的关系

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•统计相关关系:

经验和统计数据说明某些变量的取值相互之间是有

关系的,不是完全无关的,这种关系称为统计相关关系

•回归分析及回归方程:

回归分析就是研究变量间的统计相关关系

一种统计方法.

根据变元的统计数据,用一个函数来近似变

元间的统计相关关系,这个函数叫回归方程或

回归函数

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本例中,父亲身高与儿子身高的关系就是统计相关关系

上述高尔顿得到的近似直线方程就是回归方程

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§8.1一元线性回归

•一元线性回归的模型:

其中,X为确定性变量,它是可以测量和控制的,也称解释

变量或自变量;Y为被解释变量或响应变量

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根据变元〔X，Y〕的一组观测值

代入上述一元线性回归模型，得：

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我们导出了参数的极大似然估计，但是，历史上高

尔顿是用我们高等数学中所学过的最小二乘法导出

的，因此，一般称之为最小二乘估计

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关于上述例1，请大家思考如下问题：

•我们得到的回归方程有什么用？

•根据哪些指标可以判断回归的效果？上述回归的效果如何？

•上例中：年龄为自变量〔控制变量〕，体重为因变量〔响应变量〕，回

•归方程为：y=7.83+2.01x,那么据此方程得：x=(y-7.83)/2.01，

它

•可否视为把体重作为自变量，年龄作为因变量的回归方程？

•对于任意给定的一组数值〔xi,yi)i=1,2,…,n，比方xi表示第i天的最高

•气温，yi表示第i天股市的收盘指数，是否都可以像例1一样代入参数的

公

•式并求出回归方程？

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•

关于问题1：回归方程有什么用途？

回归方程的主要用途是预测和控制，比方根据上例的回归方程

y=7.83+2.01x，我们可以预测x=2.2(岁〕时儿童的体重为:

y=7.83+2.01*2.2=12.252(kg)这是y的点估计，我们还可

以得到y的区间估计。

对于一元线性回归模型，其中误差项满足正态性，独立性，及

方差齐性的条件，给定，那么对应的点估计为；当n充分

大时，置信水平为

此外，我们还可以求出参数

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关于问题2:哪些指标可以判断回归的效果？

如下指标都可以直接或间接用来表示回归的效果：

残差平方和SSE

估计标准差

相关系数R

判定系数

修正判定系数其中p为自变元个数

从例1第二问的结果看，该例回归的效果