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报告发布日期2024年10月14日
Beta风格领衔,DELTAROA因子表现出色
——东方因子周报
杨怡玲yangyiling@
执业证书编号:S0860523040002
研究结论薛耕xuegeng@
风格表现监控执业证书编号:S0860523080007
本周市场正收益风格集中在Beta风格上,负收益风格表现在Size风格上。
DELTAROA是中证全指成分股中,本周表现最好的因子。
因子表现监控
⚫以沪深300指数为选股空间,最近一周,标准化预期外收入、3个月盈利上下调等
相对定价类基本面因子挖掘:——因子选2024-10-11
因子表现较好,而三个月反转、SPTTM等因子表现较差。最近一月,三个月反转、股系列之一〇九
单季ROA等因子表现较好,而一年UMR、三个月波动等因子表现较差。KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因2024-08-19
⚫以中证500指数为选股空间,最近一周,标准化预期外收入、标准化预期外盈利等子挖掘模型:——因子选股系列之一〇八
DFQ-XGB:基于树模型的alpha预测方2024-08-15
因子表现较好,而三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较差。最近一月,单季
案:——因子选股系列之一〇七
营收同比增速、三个月反转等因子表现较好,而一年动量、一个月波动等因子表现
较差。
⚫以中证800指数为选股空间,最近一周,分析师认可度、一年动量等因子表现较
好,而三个月反转、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月,三个月反转、一
个月反转等因子表现较好,而三个月波动、PB_ROE_排序差等因子表现较差。
⚫以中证1000指数为选股空间,最近一周,单季营利同比增速、DELTAROA等因子
表现较好,而三个月反转、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月,预期ROE环
比变化、单季营利同比增速等因子表现较好,而三个月波动、一个月波动等因子表
现较差。
⚫以国证2000指数为选股空间,最近一周,单季净利同比增速环比变化、预期ROE
环比变化等因子表现较好,而预期BP、三个月反转等因子表现较差。最近一月,预
期ROE环比变化、单季EP等因子表现较好,而一个月波动、一个月UMR等因子
表现较差。
⚫以创业板指指数为选股空间,最近一周,DELTAROA、单季ROE等因子表现较
好,而非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月,单
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