N银行债券投资业务风险管理优化研究.pdf

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摘要1

ABSTRACT2

第1章绪论1

1.1研究背景1

1.1.1债券市场与商业银行的依存关系2

1.1.2债券市场的风险持续累积2

1.2问题提出3

1.3研究目的及意义4

1.3.1研究目的4

1.3.2研究意义5

1.4研究内容与方法6

1.4.1研究内容6

1.4.2研究方法6

1.5论文结构和技术路线7

1.6研究创新点9

210

第章文献综述、相关概念与理论基础

2.1文献综述10

2.1.1银行风险管理理念的变迁10

2.1.2银行债券投资风险充满复杂性12

2.1.3银行债券投资风险管理的研究13

2.1.4文献述评16

2.2相关基础概念16

2.2.1债券投资16

2.2.2债券投资风险17

2.3理论基础18

2.3.1全面风险管理理论18

2.3.2信息不对称理论19

2.3.3投资组合理论20

1

第3章N银行债券投资业务风险管理现状分析21

3.1N银行基本信息21

3.1.1N银行整体情况21

3.1.2N银行债券投资业务情况22

3.2N银行债券投资业务风险管理组织架构24

3.2.1风险管理目标与原则24

3.2.2风险管理组织与职能24

3.2.3风险管理基本流程26

3.3N银行债券投资业务风险管理问题分析28

3.3.1问卷调查与访谈28

3.3.2调查结果分析29

3.3.3债券投资业务风险管理存在的主要问题及成因34

第4章N银行债券投资业务风险管理体系构建37

4.1债券投资业务风险识别37

4.1.1市场风险识别37

4.1.2信用风险识别37

4.1.3流动性风险识别38

4.1.4操作风险识别39

4.2风险评价指标体系构建40

4.2.1风险评价指标确立原则40

4.2.2风险评价指标确定41

4.3风险评价指标权重42

4.3.1市场风险指标权重46

4.3.2信用风险指标权重48

4.3.3流动性风险指标权重51

4.3.4操作风险指标权重52

4.4风险评价指标体系构建结果53

第5章N银行债券投资业务风险管理体系应用55

5.1模糊综合评价法概述55

5.2债券投资业务风险评价56

5.3风险评价得分结果分析59

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