TMA交易系统策略（TS版）.docx

策略

在TMA系统中，提到的两个调整主要基于AnthonyTrongone博士的研究，它们与移动平均线交易策略相关。以下是这两个调整的清晰表示和归纳：

1.**移动平均线的选择**：

-传统上，交易者可能使用多种不同天数的移动平均线（如3天、8天、13天等）来预测未来股价。然而，研究发现，这些传统移动平均线在预测效果上并不理想。

-因此，他提出了一个调整，即使用**34天简单移动平均线（SMA）**作为主要的交易参考指标。这一选择是基于其在特定时间段内表现出的较好性能。

2.**交易信号的筛选条件**：

-除了选择34天SMA作为交易参考外，还引入了两个关键的交易信号筛选条件，以进一步提高交易策略的有效性。

-第一个条件是**昨日交易量大于1亿股**。这一条件旨在确保交易活动足够活跃，从而增加交易成功的可能性。

-第二个条件是**今日隔夜盘变化小于0.00美元**。这一条件可能用于识别市场情绪的稳定性，避免在隔夜市场波动较大时进入交易。

综上所述，TMA系统中的两个主要调整是：选择34天简单移动平均线（SMA）作为交易参考，以及引入两个交易信号筛选条件（昨日交易量大于1亿股和今日隔夜盘变化小于0.00美元）来限制交易次数并提高交易质量。这些调整旨在提高交易策略的盈利能力和成功率。

策略代码注解：

inputs:

AvgLength(34),

VolumeThreshold(100000000),

Quantity(1000);

-`inputs:`:定义了输入参数。

-`AvgLength(34)`:设置计算平均价格时所用的周期长度为34。

-`VolumeThreshold(100000000)`:设置交易触发时的最小成交量阈值为一亿。

-`Quantity(1000)`:设置每次交易买入的股份数量为1000股。

variables:

Avg(0);

-`variables:`:定义了变量。

-`Avg(0)`:初始化平均价格变量为0。

ifBarType2then

RaiseRuntimeError(Invalidbarinterval.Applytodailybarsonly.);

-`ifBarType2then`:如果BarType（可能是表示K线图类型或时间周期的变量）不等于2，执行以下操作。

-`RaiseRuntimeError(...)`:抛出一个运行时错误，提示“无效的K线间隔。仅适用于日线。”

Avg=Average(Close,AvgLength);

-计算过去`AvgLength`个周期收盘价的平均值，并将结果赋值给变量`Avg`。

ifOpennextbarAvg

andVolumeVolumeThreshold

andOpennextbarClose

then

BuyQuantitysharesnextbarmarket;

```

-`ifOpennextbarAvgandVolumeVolumeThresholdandOpennextbarClosethen`:如果下一个K线的开盘价大于平均价、成交量大于成交量阈值，且下一个K线的开盘价低于收盘价，执行以下操作。

-`BuyQuantitysharesnextbarmarket;`:在下一个K线开盘时以市价买入`Quantity`指定的股份数量。

SetExitOnClose;

-`SetExitOnClose;`:设置在收盘时退出交易，是平仓的意思。

策略信号代码

inputs:

AvgLength(34),

VolumeThreshold(100000000),

Quantity(1000);

variables:

Avg(0);

ifBarType2then

RaiseRuntimeError(Invalidbarinterval.Apply

+

todailybarsonly.);

Avg=Average(Close,AvgLength);

ifOpennextbarAvg

andVolumeVolumeThreshold

andOpennextbarClose

then

BuyQuantitysharesnextbarmarket;

SetExitOnClose;