债基2024Q3季报分析：降久期、降杠杆、降仓位.pdfVIP

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2024-11-15 发布于北京
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债基2024Q3季报分析：降久期、降杠杆、降仓位.pdf

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年月日

内容目录

一、债基规模：中长期债基规模增加，债基规模整体下降3

二、大类资产配置：债券仓位下降4

三、杠杆率和久期操作：策略分化5

四、券种组合：大幅减持信用债6

五、重仓券分析：信用下沉9

图表目录

图表1：中长期纯债基金规模与数量3

图表2：短期纯债基金规模与数量3

图表3：一级债基规模与数量3

图表4：二级债基规模与数量3

图表5：中长期纯债基大类资产配置4

图表6：短期纯债基大类资产配置4

图表7：混合一级债基资产配置4

图表8：混合二级债基资产配置4

图表9：债基算术平均杠杆率5

图表10：债基加权平均久期5

图表11：中长期纯债基券种组合6

图表12：短期纯债基券种组合6

图表13：混合一级债基券种组合6

图表14：混合二级债基券种组合6

图表15：中长期纯债基持仓结构变化7

图表16：短期纯债基持仓结构变化7

图表17：混合一级债基持仓结构变化7

图表18：混合二级债基持仓结构变化7

图表19：公募债基政金债占利率债配置比例8

图表20：中长期纯债基重仓券评级9

图表21：短期纯债基重仓券评级9

图表22：混合一级债基重仓券信用债评级9

图表23：混合二级债基重仓券信用债评级9

图表24：公募债基重仓券中城投债区域分布10

P.2请仔细阅读本报告末页声明

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年月日

一、债基规模：中长期债基规模增加，债基规模整体下降

2024年三季度中长期债基规模增加，债基规模整体下降。截至2024年三季度末，中长

期纯债基、短期纯债基金、一级债基、二级债基资产净值分别为6.37万亿、12801亿元、

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