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金融数学课件ch4 随机积分概论 .pdf

金融数学课件ch4 随机积分概论 .pdf

    第四章随机积分概论

    金融数学

    中国人民大学出版社

    金融数学第四章随机积分概论中国人民大学出版社1/53

    本章内容

    1普通积分回顾

    2随机积分的构造

    3伊藤积分的性质

    4伊藤引理

    伊藤过程

    伊藤引理

    金融数学第四章随机积分概论中国人民大学出版社2/53

    普通积分回顾

    普通积分

    对于一个普通确定性积分(deterministicintegral)，可以通过对确定

    性的函数进行相关的运算操作，进而进行求解。比如：

    R(T)=0Tg(t)dt

    此处的积分求解，可以使用离散化函数定义域,]

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