金融数学课件ch4 随机积分概论 .pdf

第四章随机积分概论

金融数学

中国人民大学出版社

金融数学第四章随机积分概论中国人民大学出版社1/53

本章内容

1普通积分回顾

2随机积分的构造

3伊藤积分的性质

4伊藤引理

伊藤过程

伊藤引理

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普通积分回顾

普通积分

对于一个普通确定性积分(deterministicintegral)，可以通过对确定

性的函数进行相关的运算操作，进而进行求解。比如：

R(T)=0Tg(t)dt

此处的积分求解，可以使用离散化函数定义域,]

[0T的方式，通过对求

和取极限的方式得到。以上式为例，我们对[0,T]进行划分，可以得到

该时间段的一个分划(partition)，即：

0=tt···t=T

01n

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普通积分回顾

普通积分的黎曼和

据此可以得到关于这个确定性积分的近似计算方法，称之为黎曼和

(Riemannsum)，具体形式如下：

n−1

R=g(t)(t−t)

1ii+1i

i=0

我们也可以通过选取[t,t]时间段中的任何一点的g(ξ)取值作为

ii+1i

矩形的高度，即：

n−1

R=g(ξ)(t−t),ξ∈[t,t]

2ii+1iiii+1

i=0

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普通积分回顾

黎曼和的图形展示

R(T)=0Tg(t)dt

n−1

R=g(t)(t−t)

1ii+1i

i=0