原创力文档第四章随机积分概论
金融数学
中国人民大学出版社
金融数学第四章随机积分概论中国人民大学出版社1/53
本章内容
1普通积分回顾
2随机积分的构造
3伊藤积分的性质
4伊藤引理
伊藤过程
伊藤引理
金融数学第四章随机积分概论中国人民大学出版社2/53
普通积分回顾
普通积分
对于一个普通确定性积分(deterministicintegral)，可以通过对确定
性的函数进行相关的运算操作，进而进行求解。比如：
R(T)=0Tg(t)dt
此处的积分求解，可以使用离散化函数定义域,]
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