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时间序列案例教材
(附数据库光盘)
目录
案例一确定性时间序列分析——我国三产业从业人员的趋势预测分析01
案例二时间序列在彩票中的应用-—随机游走模型。5
案例三时间序列在预测安徽省粮食产量中的应用—ARMA模型 15
案例四非平稳时间序列的应用——单位根检验。18
案例五多元时间序列理论-—协整理论应用。22
案例六多元时间序列理论——面板数据。26
案例七GARCH族时间序列的应用-—上海股票市场波动性的实证研究…………31
案例一确定性时间序列分析—-我国三产业从业人员的趋势预测分析
一、问题的提出
序列随时间变化通常我们会把这种变化归为四个因素：趋势因素、季节因素、周期因素和随机因素.趋势反映了待估变量缓慢的、长期的变化特征，在商业、金融和经济领域有广泛地应用。本案例讨论的主题是确定性趋势因素(deterministictrend)。改革开放以来，越来越多的人走出家门参加工作，他们分别分布在不同的产业中，但究竟每个产业的就业人员发展情况如何呢，是人们关心的一个问题。本案例试建立趋势时间序列模型来预测我国未来几年从业人员数，以及分布在三个产业的从业人员数。
二、方法选择
采用确定性时间序列分析，也就是建立关于时间的函数来描述这种趋势：Tt=a十bTIMEt
TIME是人为设定的一个变量，称为时间趋势或时间虚拟变量(timedummy)。第一期样本
取值为1,第二期样本取值为2,以此类推。因此对于一个样本容量为T的序列而言，TIME=(1,2,3……T—1,T),也可以表示为TIME=t.
在这里分别建立线性趋势模型、二次趋势模型和指数模型，通过判断模型的R平方，t统计量以及F值，以及AIC和SC对比三个方程。选择最合适的方程，进行预测分析。
三、统计指标和数据收集
本案例的样本数据来自中国统计出版社出版的《中国统计年鉴》,数据年限为1978-
2004年。具体数据如：表一待分析的指标有：经济活动人口、从业人员、第一产业从业人员数、第二产业从业人员数、第三产业从业人员数
表一1978—2004年我国从业人员情况表
年份
经济活动人口
从业人员
单位：万人
第一产业
第二产业
第三产业
197.8
40682
4
5
4890
1979
4
634
7214
5177
198
29122
7707
5532
1981
44165
43725
29777
8003
5945
1982
45674
45295
3
0
1983
46707
46436
31
1984
48433
48197
3
9
1985
5
9
1986
51546
51282
31254
11216
8811
1987
53
63
11726
9395
1988
5463
12152
9933
1989
557
5
11976
10129
199
38914
13856
11979
1991
66
8
1992
66782
66
55
13098
1993
67468
668
5
14163
1994
68
2.8
15312
15515
1995
68855
68
55
16880
1996
69765
6895
17927
1997
7
84
1998
72
77
16600
18860
1999
72791
7
421
1920
5
2
85
36
23
2
25
365
8
2
4
21090
2
32
36546
16077
21809
2
0
23011
资料来源：中国统计年鉴1978—2005
四、学习目的和要求
(一)教学目的
1、通过本案例的教学，使学生掌握对序列进行确定性分析的建模方法和实证分析的思路。
2、使学生如何把定量的统计专业术语转化为定性的文字语言。
3、通过本案例的教学，使同学了解和掌握线性回归分析的基本原理以及二次趋势、指数的建模，学会撰写分析报告。
(二)要求
1、学生必须具备基本的经济理论和确定性时间序列分析的知识；
2、熟悉回归建模方法、F检验、t检验和D.W检验的基本原理和方法；
3、熟悉EVIEWS软件的基本操作，如：生成工作表、建立序列、画出序列的折线图，建立趋势方程等。
五、讨论的问题
1、我国年末从业人员人数和三产业从业人员数有什么样的发展趋势，这个趋势用什么模型拟合最合适。
2、对这个趋势给予经济学分析，说明我国三个产业从业人数变化趋势的异同点。
3、对未来几年的从业人员数进行预测。
六、撰写分析报告
学生做完案例后，应提交一份报告，以便在讨论课中进行交流分析和研讨.分析报告
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