计量经济学复习试题.docVIP

数量经济学复习试题

一．对于模型：

从10个观测值中计算出；

，

请回答以下问题：

(1)求出模型中和的OLS估计量；

(2)当时，计算的预测值。

(3) 求出模型的，并作出解释；

（4）对模型总体作出检验；

（5）对模型系数进行显著性检验；

二．根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

（1）

（2.5199）（0.005272）

＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.2174

模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（）

2、检验该模型的误差项是否存在自相关。

（已知在条件下，）

3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。

4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式

。表1：此表为Eviews输出结果。

DependentVariable:RE2

Method:LeastSquares

Date:03/12/08Time:13:23

Sample(adjusted):130

Includedobservations:30afteradjustingendpoints

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C

-59.53335

21.01217

-2.833280

0.0084

X

0.016875

0.003761

4.487158

0.0001

R-squared

0.418298

Meandependentvar

31.64535

AdjustedR-squared

0.397523

S.D.dependentvar

37.74542

S.E.ofregression

29.29777

Akaikeinfocriterion

9.657240

Sumsquaredresid

24034.06

Schwarzcriterion

9.750654

Loglikelihood

-142.8586

F-statistic

20.13459

Durbin-Watsonstat

1.756122

Prob(F-statistic)

0.000113

RE为模型(1)中残差的平方

5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？

三、设货币需求方程式的总体模型为

其中为广义货币需求量，为物价水平，为利率，为实际国内生产总值。假定根据

容量为n＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型；

其中括号内的数值为系数估计的统计值，为残差。

(1)从经济意义上考察估计模型的合理性；

(2)在5%显著性水平上．分别检验参数的显著性；

(3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。

四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分）

异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？

模型产生异方差问题时将有什么危害？

叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld—Quandt）检验的过程

若异方差形式为，试写出解决此异方差问题的方法。

五、已知消费模型：＝++

其中：＝消费支出；＝个人可支配收入；＝消费者的流动资产；；

（其中为常数）。请进行适当变换以消除异方差，并给出消除异方差后模型参数估计量的表达式（10分）。

十三、设一元线性回归模型，试推导参数的方差，并证明其方差最小性。

十四1900-1999年美国总人口Yt（单位：亿人）的差分序列(Dy)得到的估计模型如下，

（1）解释常数项0.021559的实际含义。（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。（4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。

十五、讨论下面移动平均过程模型的平稳性和可逆性。

十六、判断如下ARMA过程是否是平稳过程

。

十七、考察凯恩斯（Keyesian）宏观经济模型

其中：＝消费额，=投资额，＝税收额，＝国民收入额，＝政府支出额

若已知消费、投资、税收和收入等四个变量为内生变量。

(1)判别消费函数和投资方程的可识别性。

(2)请选用一种恰当方法对投资方程进行参数估计。（20分）

十八、考虑下面的MA(2)，，

利用这些数据进行1一步预测，2一步预测和3一步预测。

十九、考虑如下