李子奈《计量经济学》考试试卷(181) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.具有较高分解性程度的宏观计量模型的样本期模拟精度和样本期

外的预测精度都较低。（）

正确

错误

答案：错误

解析：具有较高的分解性程度的宏观计量经济学模型具有以下优点：

①模型能较好地反映客观存在的结构现象，在应用中具有较好的结构

功能。②方程能较好地描述经济行为。③模型的样本期模拟精度和样

本期外的预测精度都较高。④可以使偏差多样化和分散化。

2.通过增大样本容量和提高模型的拟合优度可以缩小置信区间。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：置信区间的影响因素：①样本容量n。样本容量变大，样本参

数估计量的标准差减小；同时，在同样的显著性水平下，n越大，t分

布表中的临界值越小。②模型的拟合优度。因为样本参数估计量的标

准差与残差平方和成正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。

3.消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1。

（）

正确

错误

答案：正确

解析：消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ＝1，即假设随

机干扰项之间是完全正序列相关的，这样广义差分方程就转化为一阶

差分方程。

2、名词题（5分，每题5分）

1.协方差

答案：在概率论和统计学中，协方差是用于衡量两个变量的总体误差。

而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。期望

值分别为E（X）＝μ与E（Y）＝v的两个实数随机变量X与Y之间

的协方差定义为：

Cov（X，Y）＝E{[X－E（X）][Y－E（Y）]}

其中，E是期望值。

直观上来看，协方差表示的是两个变量总体误差的方差，这与只表示

一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说

如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那

么两个变量之间的协方差就是正值；如果两个变量的变化趋势相反，

即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么

两个变量之间的协方差就是负值；如果X与Y是统计独立的，那么二

者之间的协方差就是0。但是，反过来并不成立。即如果X与Y的协

方差为0，二者并不一定是统计独立的。协方差为0的两个随机变量

称为是不相关的。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：

rt＝β0＋β1rmt＋μt

其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的收益率（用市

场指数表示，如标准普尔500指数），t表示时间。在投资分析中，

β1被称为债券的安全系数是用来度量市场的风险程度的，即市场的发

展对公司的财产有何影响。依据1956～1976年间240个月的数据，

Fogler和Ganpathy得到IBM股票收益率的回归方程如下：

（1）解释回归参数的意义。

（2）如何解释R2？

（3）安全系数大于1的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备

选假设，检验IBM的股票是否是易变股票（α＝5%）。

答案：（1）回归方程的截距0.7264表明当rm为0时的股票或债券

收益率，它本身没有经济意义；回归方程的斜率1.0598表明当有价

证券的收益率每上升（或下降）1个点将使股票或债券收益率上升

（或下降）1.0598个点。

（2）R2为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表明该回

归方程中47.1%的股票或债券收益率的变化是由rm的变化引起的。

当然R2＝0.4710也表明回归方程对数据的拟合效果不是很好。

（3）建立零假设H0：β1＝1，备择假设H1：β1＞1，α＝0.05，n

＝240。查表得临界值t0.05（238）＝1.645，由于

故接受零假设H0：β1＝1，拒绝备择假设H1：β1＞1，说明此期间

IBM的股票不是易变证券。

解析：空

2.将不同年度的