李子奈《计量经济学》考试试卷(43) .pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.在回归分析中，定义的自变量和因变量都是随机变量。（）

正确

错误

答案：错误

解析：在相关分析中，变量的地位是对称的，都是随机变量；在回归

分析中，变量的地位是不对称的，有自变量与因变量之分，而且自变

量也可以被假设为非随机变量。

2.如果从OLS回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存

在异方差。（）

正确

错误

答案：正确

解析：通过将残差对其相应的观察值描图，了解变量与残差之间是否

存在可以观察到的系统模式，可以用来判断数据中是否存在异方差。

3.当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：当存在序列相关时，OLS估计量是无偏的且不具有有效性。

2、名词题（5分，每题5分）

1.总体回归函数

答案：总体回归函数是指在给定量下Y，分布的总体均值与X所形成

的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的

某种函数）。由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根据解释

变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值，即当解释变量取

某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的

平均值。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.某上市公司的子公司的年销售额Y与其总公司年销售额X的观测

数据见表4-1。

（1）用OLS估计Y关于X的回归方程；

（2）用DW检验分析随机干扰项的一阶自相关性；

（3）用序列相关稳健标准误法修正OLS估计的标准差；

（4）直接用差分法估计回归模型的参数。

表4-1

答案：（1）Eviews软件中，用OLS估计Yi关于Xi的回归结果如图

4-1所示。

图4-1

即有回归方程：

（2）在5%的显著性水平下，容量为n＝20的DW分布的临界值为：

dL＝1.201，dU＝1.144。由于DW＝0.7347＜dL，所以该模型存在

一阶正自相关。

（3）序列相关稳健标准误法仍保持原OLS估计的参数，但需修正参

数估计的标准差。Eviews软件中的估计结果如图4-2所示。与图4-2

所示的OLS估计结果比较，参数估计的标准差略有增大。

图4-2

（4）Eviews软件中，直接在EquationSpecification窗口中输入

“YCXAR（1）”，点击OK按钮即得图4-3所示的估计结果。

图4-3

解析：空

2.以Qt表示粮食产量，At表示播种面积，Ct表示化肥施用量，经

检验，他们取对数后都是I（1）变量且相互之间存在CI（1，1）关系；

同时经检验并剔除了不显著的变量（包括滞后变量），得到粮食生产

模型为：

lnQt＝α0＋α1lnQt－1＋α2lnAt＋α3lnCt＋α4lnCt－1＋εt

请推导误差修正模型的表达式，并指出误差修正模型中待估参数的经

济意义。

答案：误差修正模型的表达式为：

待估参数的经济意义为：短期播种面积每变化1%，将引起粮食产量变

化α2%；短期化肥施用量每变化1%，将引起粮食产量变化α3%；－

（1－α1）的大小反映对偏离长期均衡的调整力度和方向。

解析：空

3.经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，

表3-2中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据：

表3-2家庭书刊消费、家庭收入及户主受教育年数数据

（1）建立家庭书刊消费的计量经济模型；

（2）利用样本数据估计模型的参数；

（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响；

（4）分析所估计模型的经济意义和作用。

答案：（1）建立家庭书刊消费的计量经济模型：

其中：Y