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2024年期货从业资格之期货投资分析模考模拟试题

(全优)

单选题（共40题）

1、以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为

97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。则

基差为-0.14。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。2013年

9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（。

A.0.5558

B.0.6125

C.0.3124

D.0.3662

【答案】A

2、程序化交易的核心要素是()。

A.数据获取

B.数据处理

C.交易思想

D.指令执行

【答案】C

3、在经济周期的过热阶段，对应的最佳的选择是（）资产。

A.现金

B.债券

C.股票

D.大宗商品类

【答案】D

4、在实际中，根据ISDA在2009年修订的规则，买方需要定期向卖方支付统一

的固定费用，对于参考实体为投资级的固定费用为100BP，参考实体为投机级

的为500BP。按照这个惯例，本案例中投资者需要在3月20日支付的费用的一

部分是()美元；另外一部分则是以后每季度支付的20BP(120BP-100BP)的现

值。

A.288666.67

B.57333.33

C.62666.67

D.120000

【答案】D

5、根据下面资料，回答71-72题

A.4

B.7

C.9

D.11

【答案】C

6、仓单串换应当在合约最后交割日后()通过期货公司会员向交易所提交串换

申请。

A.第一个交易日

B.第二个交易日

C.第三个交易日

D.第四个交易日

【答案】A

7、在险价值计算过程中，不需要的信息是（）。

A.时间长度

B.置信水平

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.久期

【答案】D

8、在最后交割日后的()17：00之前，客户、非期货公司会员如仍未同意签署

串换协议的，视为放弃此次串换申请。

A.第一个交易日

B.第三个交易日

C.第四个交易日

D.第五个交易日

【答案】D

9、将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费

收入(x)

A.存在格兰杰因果关系

B.不存在格兰杰因果关系

C.存在协整关系

D.不存在协整关系

【答案】C

10、某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的

限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表7—2所示的股票收益互换协议。

A.融券交易

B.个股期货上市交易

C.限制卖空

D.个股期权上市交易

【答案】C

11、()是全球第-PTA产能田，也是全球最大的PTA消费市场。

A.美国

B.俄罗斯

C.中国

D.日本

【答案】C

12、A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款，并约

定毎个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆

借利率）+15个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1

日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公

司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国B公司签

订一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的—年里，每个季度都将

向A公司支付LIBOR利率，从而换取5%的固定年利率。由于银行的利率为6M-

LIBOR+15个基点，而利率互换合约中，A公司以5%的利率换取了LIBOR利息

收入，A公司的实际利率为（）。

A.6M-LIBOR+15

B.50%

C.5.15%

D.等6M-LIBOR确定后才知道

【答案】C

13、在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（）。

A.保险费

B.储存费

C.基础资产给其持有者带来的收益

D.利息收益

【答案】C

14、在大豆基差贸易中，卖方叫价通常是在（）进行。

A.国际大豆贸易商和