2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案3 .pdfVIP

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2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考

题库附带答案

题目一二三四五六总分

得分

第1卷

一.全考点押密题库(共50题)

1.(判断题)(每题1.00分)在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初

正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。（）

正确答案：B,

2.(多项选择题)(每题1.00分)下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。

A.解雇缺乏操作经验的柜员

B.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

C.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进

D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

E.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

正确答案：B,C,D,E,

3.(单项选择题)(每题0.50分)在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能

会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

正确答案：B,

4.(判断题)(每题1.00分)

在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因

素。()

正确答案：A,

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5.(判断题)(每题1.00分)监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行

监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（）

正确答案：A,

6.(判断题)(每题1.00分)对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值

（NotionalPrice），因此潜在的风险损失可以忽略不计。（）

正确答案：B,

7.(判断题)(每题1.00分)商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升、各类风

险不断增加，最终导致系统性风险。（）

正确答案：A,

8.(判断题)(每题1.00分)监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所

承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

正确答案：B,

9.(单项选择题)(每题0.50分)下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

A.客户通过代理收付款进行洗钱活动

B.代客理财产品受利率波动造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.业务员贪污或截留代理业务手续费

正确答案：B,

10.(多项选择题)(每题2.00分)

缺口分析是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，具体包括

()。

A.1个月以内

B.1至3个月

C.3个月至1年

D.1至5年

E.5年以上

正确答案：A,B,C,D,E,

11.(判断题)(每题1.00分)外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比

率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。（）

正确答案：B,

12.(单项选择题)(每题0.50分)（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出

交易头寸的价值。

A.盯市

B.情景分析

C.模拟

D.盯模

正确答案：D,

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13.(单项选择题)(每题0.50分)证券组合理论体现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模