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《数理金融》教学大纲

课程名称数理金融

课程代码04031209

性质：口通识教育课程□学科专业基课程

课程性质及类别回职业发展课程口教师教育课程

类别：3［必修口选修

5学分/80学时

课程学分与学时

（课堂讲授80学时，实验实践0学时，自主学习0学时）

先修课程数学分析、线性代数、概率论与数理统计

适用专业金融数学

开设学期第5学期

一、课程教学目标与任务

数理金融是利用数学工具研究金融，通过理论分析、数学建模、数值计

算等定量分析，以求找到金融经济行为内生规律的一门课程，该课程属于金

融数学专业学生的专业必修课。通过学习本课程内容，要求学生能够掌握资

产组合理论、资本资产定价模型，以及债券、远期合约、期货、互换和期权

的定价理论及其具体运用，能对相关金融产品交易展开分析，并以这些方法

为线索进行深入学习和研究。

通过本课程的学习，学生应达到以下儿方面的目标（知识、能力、素质

三方面，必须支撑培养方案中的毕业要求）

1.掌握金融市场、金融产品概况，掌握最基的投资决策模型即均值-方

差模型，包含模型的建立基本思路、方法和解决的知识，掌握CAPM资本资

产定价模型和APT套利定价模型，并掌握固定收益证券与金融衍生产品定价

相关理论。具有从事金融统计相关行业所需的数学、统计学、自然科学以及

金融知识。【毕业要求11

2.能够协同工作、从事金融统计、金融风险管理等工作，具备用金融工

具解决实际问题，对金融产品进行数量分析的能力。【毕业要求2】

3.具有人文社会科学素养、社会责任感和良好的金融专业素养，具有金

融职业道德，具有较强的敬业精神和团队合作意识，具有良好的人际关系沟

通能力。【毕业要求3】

二、教学内容与学时分配

第一章数理金融引论4（学时）

第一节数理金融简介

一、本节重点、难点

1.重点：数理金融的基本思想和相关概念；研究中心问题与主要理论工具;

2.难点：数理金融的相关概念；数理金融的三大基

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：数理金融的基本思想和相关概念；研究中心问题与主要理论

工具；数理金融在学科体系中的地位与作用，与相关学科的联系；数理金

融的发展背景、历程和结构框架。

2.学时：2学时

第二节金融市场基本概念介绍

一、本节重点、难点

1.重点：金融市场及其要素；金融工具的特征及其分类

2.难点：金融市场的概况

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：金融市场的特征、分类及其要素；金融市场中常见金融具、

分类及其特征；证券市场及金融衍具的概念。

2.学时：2学时

第二章资本资产定价模型（10学时）

第一节单周期确定性资产市场的无套利定价准则

一、本节重点、难点

1.重点：货币的时间价值；套利机会概念；无套利定价准则

2.难点：确定性资产市场的无套利定价准则

二、主要内容及学时分配

L主要内容：无风险收益率、货币的时间价值和时间尺度；