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随机线性二次最优控制（LQ）在连续时间均值--方差投资组合中的应用
随机线性二次最优控制(LQ)在连续时间均值--方差投资组
合中的应用
李宏杰
【期刊名称】《嘉兴学院学报》
【年(卷),期】2003(015)003
【摘要】该文解决了比文献[1]更为一般的随机线性二次最优控制问题,并将其应用到连续时间的均值--方差投资组合选择问题中,在非自融资(考虑消费)的条件下,得出最优证券组合.
【总页数】6页(74-79)
【关键词】线性二次控制;均值-方差;投资;组合
【作者】李宏杰
【作者单位】嘉兴学院信息工程学院,浙江嘉兴,314001
【正文语种】中文
【中图分类】O151.2
【相关文献】
1.随机线性二次最优控制在投资组合中的应用[J],李宏杰;杨晓春
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3.连续时间非齐次双线性二次型最优控制迭代算法[J],李俊民;邢科义;万百五
4.随机无限时间线性二次最优控制[C],张维海;陈叔平
5.离散时间定号随机线性二次型最优控制:无限时区情形[J],祁军军;张维海以上内容为文献基本信息，获取文献全文请下载
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