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基于自编码机器学习的资产定价研究
目录
1.内容描述................................................2
1.1研究背景.............................................2
1.2研究目的和意义.......................................3
1.3研究方法和数据来源...................................4
2.文献综述................................................5
2.1资产定价理论.........................................7
2.2自编码机器学习概述...................................7
2.3自编码机器学习在金融领域的应用.......................9
3.研究方法...............................................10
3.1自编码器模型介绍....................................12
3.1.1基本结构........................................12
3.1.2变体类型........................................13
3.2资产定价模型构建....................................14
3.2.1特征提取........................................16
3.2.2资产定价函数构建................................17
3.2.3模型训练与优化..................................19
3.3模型评估与比较......................................20
3.3.1评价指标........................................22
3.3.2模型对比分析....................................22
4.实证研究...............................................24
4.1数据描述与预处理....................................26
4.2模型训练与结果分析..................................27
4.2.1自编码器模型训练................................28
4.2.2资产定价模型预测结果............................30
4.3模型敏感性分析......................................31
4.3.1参数敏感性......................................32
4.3.2数据集敏感性....................................33
5.结果与分析.............................................35
5.1模型预测结果分析....................................36
5.1.1预测精度........................................38
5.1.2预测效率........................................39
5.2模型性能对比........................................40
5.2.1与传统模型的对比................................41
5.2.2与其他自编码器模型的对比........................43
1.内容描述
本文旨在探讨基于自编码机器学习的资产定价方法，通过对大量金融市场数据进行深度学习与分析，旨在揭示资产价格波动背后的复杂机制。首先，文章将对自编码器的基本原理及其在金融领域的应用进行概述，包括其工作原理、优缺点以及与传统定价模型的对比。随后，我们将详
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