押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库(名校卷).pdfVIP

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理自测模

拟预测题库(名校卷)

单选题（共40题）

1、____________存款的变动对_____________________流动性的冲击尤为显

著，积极开拓________________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风

险。（）

A.大额公司/机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司/机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司/机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司/机构

【答案】B

2、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

3、依次施工的缺点是（）。

A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长

B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费

C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低

D.容易在施工中遗漏某道工序

【答案】A

4、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法

B.方差-协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

5、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为

可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少

了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％

【答案】C

6、下列不属于增长能力指标的是()。

A.资产增长率

B.营业收入利润率

C.利润增长率

D.权益增长率

【答案】B

7、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益

率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

8、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。

A.①②③④

B.②①④③

C.②③①④

D.①②④③

【答案】C

9、清晰的战略风险管理流程不包括()。

A.战略风险识别

B.战略风险规划

C.战略风险评估

D.监测和报告

【答案】B

10、（2018年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或

下降，则下列说法正确的是（）。

A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

【答案】C

11、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。

A.相关性

B.可持续性

C.可计量性

D.风险敏感性

【答案】B

12、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。

A.政府指定的代理机构

B.由其监护人担任

C.县级土地主管部门

D.当事人自己

【答案】B

13、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自

该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷

款业务的评价，恰当的是（）。

A.该类型贷款的预期损失为0

B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

【答案】B

14、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主

要来源。

A.环境因素

B.制度因素

C.人员因素

D.技术因素

【答案】C

15、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率

分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.方差-协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

16、流动性