管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1599) .pdfVIP

管理学院《风险管理（初级）》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（22分，每题1分）

1.商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计客户的违

约概率。（）

正确

错误

答案：正确

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初

级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违

约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。

2.如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照

自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险

中的内部欺诈类别。（）

正确

错误

答案：错误

解析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法

律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包

括歧视及差别待遇事件。

3.非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失

是非预期损失中的一个子项。（）

正确

错误

答案：错误

解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非

预期损失和灾难性损失三大类。其中，灾难性损失是指超出非预期损

失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

4.净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口

头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（）

正确

错误

答案：错误

解析：总敞口头寸一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞

口头寸法和短边法。其中，短边法是一种为各国金融机构广泛运用的

外汇风险敞口头寸的计量方法。

5.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作

为商业银行未来发展的行动指南。（）

正确

错误

答案：错误

解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，

并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

6.商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部

损失数据的收集。（）

正确

错误

答案：正确

解析：高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度

以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、

业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操

作风险监管资本的方法。商业银行采用高级计量法，建立模型使用的

内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。

7.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受

定金的一方不履行约定的债务的，应当将定金如数返还。（）

正确

错误

答案：错误

解析：定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。

债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不

履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定

的债务的，应当双倍返还定金。

8.对低和较低国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口

等可设置集中度限额。（）

正确

错误

答案：错误

解析：通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大

国别敞口等可设置集中度限额。

9.计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，

反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等

级。（）

正确

错误

答案：错误

解析：计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体

系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、较低、中、

较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评

级体系。

10.巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头

总额与多头