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初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考

1.多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

正确答案：BCE

2.多选题：在风险缓释的处理中，下列属于合格质押品的有()。

A.黄金

B.财政部发行的国债

C.我国商业银行发行的债券

D.评级为AA的国家发行的债券

E.银行存单

正确答案：ABCDE

3.多选题：关于商业银行公司董事会说法正确的是()。

A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任

B.负责审批风险管理的战略、政策和程序

C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评

D.制定风险管理的程序和操作规程

E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

正确答案：ABE

4.单选题：根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。

A.内部报告和综合报告

B.内部报告和外部报告

C.综合报告和专题报告

D.综合报告和外部报告

正确答案：B

5.多选题：下列属于操作风险人员因素的有()。

A.知识/技能匮乏

B.内部欺诈

C.核心员工流失

D.违反用工法

E.外部人员盗窃

正确答案：ABCD

6.单选题：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100

亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿

元，则该银行的不良贷款率为()。

A.50%

B.33%

C.13%

D.11%

正确答案：D

7.单选题：甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账

款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。

A.销售毛利率为75％

B.应收账款周转率为2.11

C.应收账款周转天数为171天

D.销售毛利率为25％

正确答案：D

8.单选题：以下属于监管资本中的核心资本的是（）。

A.公开储备

B.重估储备

C.普通贷款储备

D.混合性债务工具

正确答案：A

9.多选题：黄金价格的波动属于（）

A.汇率风险

B.利率风险

C.商品价格风险

D.股票价格风险

E.资产价格风险

正确答案：AB

10.多选题：当久期缺口为正值时，下列说法正确的有()。

A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变

B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

正确答案：BD

11.多选题：【2011年真题】下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。

A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

E.所采用的风险计量方法，模型越高级，计量出来的风险越准确

正确答案：BCD

12.单选题：【2014年真题】下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的

是()。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

正确答案：D

13.单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是()。

A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分

C.核心负债比率不得低于60%

D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

正确答案：D

14.单选题：【2013年真题】（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买

方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数

量的某种