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上海财经大学2021年金融431真题

一．选择题（30*2）

1.一些“传统”的资产具有类似期权的特征，这些证券包括（）

A．可赎回债券

B.可转换债券

C．可赎回债券和可转换债券

D．可赎回债券、可转换债券和认股权证

2.下列关于银行和典当行的说法，正确的是（）

A．在我国古代银行称作当铺

B.商业银行可以发放信用贷款，典当行不能发放信用贷款

C．商业银行与典当行都受到银保监会监管

D．商业银行和典当行都需要遵守巴塞尔协议关于资本充足率的要求

3.以下关于流动性风险大小排序正确的是（）

A．共同基金商业银行保险风险投资基金

B.风险投资基金商业银行保险共同基金

C．商业银行保险共同基金风险投资基金

D．保险商业银行风险投资基金共同基金

4.下列关于通胀保值债券（TIPS）的说法正确的是（）

A．债券生命期内提供固定利率

B．债券生命期内提供浮动利率，反映了全球经济状况

C．提供固定票面利率，但是债券的面值需要根据消费者物价指数的增幅按比例

进行调整

D．收益率的波动大于名义国债收益率的波动

5.关于我国商业银行，以下说法错误的是（）

A．只有国有银行，没有纯粹意义上的民营银行

B．不同商业银行业绩有显著差别

C．我国有几家大银行，多家小银行

D．存在倒闭或因为经营不善而被国家接管的银行

6．一笔APR为10%，按季度计算复利的贷款，他的有效年利率EAR为多少？

A．9.38%

B．8.38%

C．10.38%

D．11.38%

7．在完美资本市场上，随着杠杆公司杠杆的加大，股权资本成本会（），WACC

会（）

A．上升，上升

B．上升，下降

C．不变，上升

D．上升，不变

8.一般来说，投资机会较多地高增长企业与投资机会较少地低增长企业相比，

其债务权益比（）

A.更小

B．一样

C．更大

D．不能确定

9.基金经理想要将大额资产进行重新配置，在配置投资组合的过程中，基金经理

准备用1200万购买一只股票，关于这只股票的操作，以下说法错误的是（）

A．交易佣金费用可以忽略不计

B．该基金倾向于把一笔交易分成多个小交易进行

C．应该按照市场价格进行交易，以便快速调仓

D．在成交之前不知道具体的交易成本

10．人民币与韩国韩元之间的汇率是浮动的，下列两个事件对汇率有何影响？

（1）韩国文化在中国深受欢迎，中国对韩国的进口需求大幅增加

（2）由于韩国人普遍感受到中国的经济和政治状况趋于好转，韩国人对中国金

融资产的投资需求大幅增加

A．在第一种情况下，人民币汇率升值；在第二种情况下，人民币贬值

B．在第一种情况下，人民币汇率升值；在第二种情况下，人民币升值

C．在第一种情况下，人民币汇率贬值；在第二种情况下，人民币贬值

D．在第一种情况下，人民币汇率贬值；在第二种情况下，人民币升值

11.联想集团支付100万人民币劳务费用到美国某公司的账户上，则对我国国际

收支平衡表的影响是（）

A．借方经常账户+100万人民币，贷方资本与金融账户-100万人民币

B．借方经常账户-100万人民币，贷方资本与金融账户+100万人民币

C．借方经常账户+100万人民币，借方资本与金融账户-100万人民币

D．贷方经常账户-100万人民币，贷方资本与金融账户+100万人民币

12.下列关于远期和期货市场的说法中，错误的是（）

A．期货市场由可识别的政府机构进行监督

B．期货协议有严格的格式，规定了交割方式、货物数量和交割日期

C．期货市场交易者都需要缴纳保证金

D．交易所不能保证交易完成

13.次贷危机是从（）市场中生成的

A．股票市场

B．债券市场

C．房地产市场

D．货币市场

14.下列关于直接融资和间接融资的说法正确的是（）

A．间接融资不需要金融机构

B．直接融资不需要金融机构

C．间接融资必须要间接证券

D．直接融资只有股票和债券

15.下列关于流动性偏好理论的说法中，错误的是（）

A．流动性偏好理论是货币需求理论

B．流动性偏好理论是利率决定理论

C．流动性偏好理论说明了流动性陷阱发生的必然性

D．流动性偏好理论认为货币数量与利率、收入有关

16.汇率超调（或称过调）出现在哪儿个理论中？

A．购买力平价

B．利率平价

C．货币分析说

D．资产组合分析法

17.以下关于NPV与偏好关系的判断中正确的是（）

A．金融市场存在的情况下，所有投资者都会用NPV法则进行投资，但是否可行

与投资者偏好有关

B．无论是否存在金融市场，NPV为正的项目都可行

C．IRR在任何情