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摘要
本文通过使用Esscher变换寻找风险中性概率测度，而后再使用Esscher变换简化复杂期望运算，得出终端向上敲出和全过程向上敲出欧式看涨期权的理论价格，并考虑标的资产价格连读扩散模型和跳扩散模型两种情况。
另外，本文还使用蒙特卡洛模拟方法得出上述期权价格的数值解，对上文使用Esscher变换得出的期权理论价格进行了检验。结果显示，使用Esscher变换得到的理论价格全部落入5000次蒙特卡洛模拟得到的价格的95%置信区间内，理论价格有效，且期权价格关于向上敲出障碍递增，关于期权执行价格递减。
通过定价的模拟检验，本文还发现：（1）连续扩散模型下全
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