沪深300指数增强策略研究.docx

表4-6

表4-6策略二交易统计结果

交易统计结果:

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摘要

本文介绍了量化投资理论的历史与发展情况和国内外量化研究的现状，并说明了指数增强策略在国内存在着研究价值与现实意义。

本文借助多因子模型构建了一个基于沪深300指数的指数增强策略。选取了估值因子，规模因子，盈利能力因子，技术因子，成长因子，营运效率因子，偿债能力因子这七类因子。并从这七大类因子中分别选取了25个因子。然后，使用打分法来进行因子的筛选，根据分值高低，最后选出了十个有效因子。在这十个因子的基础上，以因子所打分数来确定各因子的权重，构建了几个不同的指数增强策略，并根据20