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计量经济学习题及答案

计量经济学各章习题

第⼀章绪论

1.1试列出计量经济分析的主要步骤。

1.2计量经济模型中为何要包括扰动项?

1.3什么是时间序列和横截⾯数据?试举例说明⼆者的区别。

1.4估计量和估计值有何区别？

第⼆章计量经济分析的统计学基础

2.1名词解释

随机变量概率密度函数抽样分布

样本均值样本⽅差协⽅差

相关系数标准差标准误差

显著性⽔平置信区间⽆偏性

有效性⼀致估计量接受域

拒绝域第I类错误

2.2请⽤例2.2中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99％置信区间。

2.325个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体？

2.4某⽉对零售商店的调查结果表明，市郊⾷品店的⽉平均销售额为2500元，在下⼀个⽉份中，取出16个这种⾷品店的⼀个样

本，其⽉平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均⽉销售额已经发⽣了变

化？

第三章双变量线性回归模型

3.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）

（1）OLS法是使残差平⽅和最⼩化的估计⽅法。

（2）计算OLS估计值⽆需古典线性回归模型的基本假定。

（3）若线性回归模型满⾜假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为⽆偏

估计量。

（4）最⼩⼆乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求β?的抽样分布是正态分布。

（5）R2＝TSS/ESS。

（6）若回归模型中⽆截距项，则0≠∑te。（7）若原假设未被拒绝，则它为真。

（8）在双变量回归中，2

σ的值越⼤，斜率系数的⽅差越⼤。

3.2设YXβ?和XY

β?分别表⽰Y对X和X对Y的OLS回归中的斜率，证明YXβ?XY

β?＝2rr为X和Y的相关系数。3.3证明：

（1）Y的真实值与OLS拟合值有共同的均值，即Yn

Yn

Y==∑∑?；

（2）OLS残差与拟合值不相关，即

0?=∑t

te

Y。

3.4证明本章中（3.18）和（3.19）两式：

（1）∑∑=2

2

2)?(t

txnXVarσα

（2）∑-=22

)?,?(t

x

XCovσβα

3.5考虑下列双变量模型：模型1：iiiuXY++=21ββ模型2：iiiuXXY+-+=)(21αα

（1）β1和α1的OLS估计量相同吗？它们的⽅差相等吗？（2）β2和α2的OLS估计量相同吗？它们的⽅差相等吗？

3.6有⼈使⽤1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格的关系，得到如下结果：

)

333.1()22.1(:528

.0318.4682.6?2SeRXY

tt=-=

其中，Y＝马克对美元的汇率

X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之⽐，代表两国的相对价格（1）请解释回归系数的含义；（2）Xt的系数为负值有

经济意义吗？

（3）如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之⽐，X的符号会变化吗？为什么？

3.7随机调查200位男性的⾝⾼和体重，并⽤体重对⾝⾼进⾏回归，结果如下：

)

31.0()15.2(:

81

.031.126.76?2SeRHeighteightW=+-=

其中Weight的单位是磅（lb），Height的单位是厘⽶（cm）。

（1）当⾝⾼分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm时，对应的体重的拟合值为多少？

（2）假设在⼀年中某⼈⾝⾼增⾼了3.81cm，此⼈体重增加了多少？

3.8设有10名⼯⼈的数据如下：

X1071058867910Y11101261079101110其中X=劳动⼯时，Y=产量

（1）试估计Y=α+βX+u（要求列出计算表格）；（2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明；（3）检验原假设

β=1.0。

3.9⽤12对观测值估计出的消费函数为Y=10.0+0.90X，且已知2?σ

=0.01，X=200，∑X2=4000，试预测当X0=250时Y0的值，并求Y0的95%置信区间。

3.10设有某变量（Y）和变量（X）1995—1999年的数据如下:

(1)试⽤OLS法估计Yt=α+βXt+ut（要求列出计算表格）；

(2)22?Rσ求和；

(3)试预测X0=10时Y0的值，