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摘要
本文据国内学者已得的研究结果出发，对货币供应量与股票价格之间的关系进行了初步的了解与分析，得出了相关的研究方法。紧接着，收集我国股票市场2007年1月到2018年12月十二年的沪深300股票价格，以及同一时段的货币供应量M0，M1，M2，先进行平稳性检验，确立研究模型，之后进行E-G协整检验，初步得出结论，并且建立VAR模型，对各相关变量关系做脉冲响应分析，紧接着Granger因果检验，来研究收盘价和货币供应量不同层次M0，M1，M2的关系。
结果表明，沪深300指数是狭义货币量M1的Granger原因，然而，以上得出的关系并不是十分强烈。流通中的现金M0、狭义货币供应量M1与沪深
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