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银行从业资格考试《风险管理》月底测试（附答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的

方法：权重法和（）。

A、初级法

B、内部评级法

C、内部评审法

【参考答案】：B

【解析】：《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风

险资本的方法:权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度

的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。

2、关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。

A、对于中小企业风险暴露，其风险特征为：对年销售额（近3年销售额

的算术平均值）不超过2亿元人民币的企业债务人的债权

B、对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融

资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

C、对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的

收入有相当程度的控制权

【参考答案】：A

【解析】：公司风险暴露的类型如表所示。表

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3、某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1所示，则其方差为（）。

表1随机变量Y的概率分布

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A、2.16

B、3.16

C、4.76

【参考答案】：A

【解析】：该资产的预期收益率Y的期望为:E（Y）=1×60%+4×40%=2.2；

其方差为:Var（Y）=0.6×（1-2.2）2+0.4×（4-2.2）2=2.16。

4、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力

测试至少（）一次。

A、3个月

B、9个月

C、1年

【参考答案】：C

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原

则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管

需要或银行自身判断适时进行。

5、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（）

A、洗钱

B、失职违规

C、知识技能匮乏

【参考答案】：A

【解析】：BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失

职违规和知识技能匮乏属于人员因素。故选A。

6、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿

元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等

于（）。

A、0.05

B、0.25

C、0.5

【参考答案】：B

【出处】：2014年上半年《风险管理》真题

【解析】现金头寸指标＝（现金头寸＋应收存款）/总资产＝（160＋40）

/800＝0.25。

7、商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理

水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型

的置信度区间应设定为（），观测期为（）。

A、99．99%，1年

B、99．99%，半年

C、99%，半年

【参考答案】：A

【解析】：商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及

风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型

等，模型的置信度区间应设定为99．9%，观测期为1年。故选A。

8、对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A、经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B、战略风险一经批准不得更改

C、在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负

责审核一些技术性较强的假设条件

【参考答案】：B

【解析】：经济资本配置是战略风险的一个重要工具，利用经济资本配

置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模，所以A项正确；董事会

和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发

展的行动指南，所