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流动性准备的计算题

银行流动性比例计算公式

(1)流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化

值-存款变化的预测值

(2)负债流动性准备公式如下:

负债流动性准备=95%(游资负债-法定准备)+30%×(易变负

债-法定准备)+15%×(稳定资金-法定准备)

(3)商业银行的总流动性需求公式如下:

流动性总需求=

负债流动性需求+贷款流动性需求=

95%×(游资负债-法定准备)+30%×(易变负债-法定准备)+

15%×(稳定资金-法定准备)+100%×预计新增贷款

(4)流动资产比例指标是在侧重资产管理方针下,银行衡量

流动性风险程度的重要指标.

其计算公式为:

1.人民币指标、本外币合并指标:流动性资产期末余额/流

动性负债期末余额≥25%

2.外币指标:外汇各项流动性资产期末余额/外汇各项流动

性负债期末余额≥60%

流动性资产是指1个月内(含1个月)可变现的资产.

银行的资金缺口的解释

1、银行的资金缺口又称利率敏感性缺口管理,是指银行资

金结构中,可变利率资产与可变利率负债之间的差额.

2、内容:资金缺口管理有三种可能的情况:(1)零缺口,即可

变利率资产等于可变利率负债;(2)负缺口,即可变利率资产小

于可变利率负债;(3)正缺口,即可变利率资产大于可变利率负

债.

3、资金缺口管理方法认为,商业银行应根据对市场利率的

预测,适时地对两者比例进行调节,以保持银行的盈利,同时降

低风险.当预测利率将处于上升阶段时,资金管理人员应为商业

银行构造一个资金正缺口,这样,大部分资产将按较高利率重新

定价,而只有较小部分资金来源按高成本定价.当预期利率将处

于下降阶段时,资金管理者应为商业银行构造负缺口,使更多的

资产维持在较高的固定利率水平上,而资金来源中确有更多的

部分利用了利率不断下降的好处.

4、分类:资金缺口管理诞生于20世纪70年代,是目前商业

银行资产负债管理中应用广泛的管理利率风险的方法之一.它

分两种:

①保守型的,即努力使银行的利率敏感性资产和利率敏感性

负债的差额接近于零,从而把利率风险降至最低限,保持银行收

益的稳定.

②主动型的,即银行根据利率预测,在利率的周期性变化中

积极调整资产负债结构,扩大或缩小利率敏感性差额,从而获得

更高的收益.主动型差额管理的结果不仅取决于利率变化的方

向,同时也取决于未来利率的不确定程度.

银行流动性比例计算公式?一般认为,生产企业合理的最低

流动比率是2.这是因为流动资产中变现能力最差的存货金额

约占流动资产总额的一半,剩下的流动性较强的流动资产至少

要等于流动负债,企业的短期偿债能力才会有保证.在运用流动

比率指标进行经营评价状况时,债权人大多认为流动比率越高

越好,但从管理的角度来看,该指标应该有一个上限,流动比率

过高,有可能表明公司资金的运用效率不高.