金融工程定期-港股量化:11月成交活跃度大幅下降,12月增配成长.pdfVIP

金融工程定期-港股量化:11月成交活跃度大幅下降,12月增配成长.pdf

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金融工程定期

目录

1、港股市场11月概览:港股市场持续回调,成交活跃度大幅下降3

2、港股通成分股资金流分析:南下资金净流入额创2021年2月以来最大单月额4

3、港股优选20组合的11月绩效:组合超额收益-2.1%6

4、港股优选20组合的12月持仓:成长板块的比例有所提升8

5、风险提示9

图表目录

图1:11月港股市场,恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为-3.24%和-4.40%3

图2:11月港股市场成交活跃度大幅降低3

图3:绝大多数行业在11月收益率表现不佳,涨幅居前的行业为基础化工、电子、通信等3

图4:11月两市港股通净流入金额1250.2亿港元4

图5:港股通标的在四类经纪商的持仓市值占比变化:南下资金持仓市值占比月环比上升了0.69pct,外资月环比下降了

0.93pct。4

图6:南下资金11月净流入靠前的行业:基础化工、家电、电力设备及新能源、煤炭等5

图7:外资11月净流入靠前的行业:交通运输、农林牧渔、建筑、综合、房地产等5

图8:中资11月净流入靠前的行业:家电、汽车、石油石化、医药、计算机等5

图9:港资及其他11月净流入靠前的行业:有色金属、汽车、医药、石油石化、传媒等5

图10:港股多因子模型:技术面、资金面、基本面和分析师预期7

图11:港股优选20组合的历史表现:2024年以来表现优异8

表1:2024年11月三类经纪商净流入占比前十个股明细:南下资金平均收益27.0%,大幅跑赢外资系6

表2:全区间内港股优选20组合的超额年化收益率为14.1%7

表3:2024年12月港股优选20组合明细8

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明2/11

金融工程定期

1、港股市场11月概览:港股市场持续回调,成交活跃度大幅

下降

11月以来港股市场持续回调。恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为-3.24%

和-4.40%。

图1:11月港股市场,恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为-3.24%和-4.40%

数据来源:Wind、开源证券研究所(数据截至2024.11.29)

港股市场成交活跃度大幅降低,成交活跃度回到了2024年9月平均水平。11月

港股通日均成交额1137.2亿港元,较10月日均成交额1869.2亿港元下降了39.2%,

港股日均成交1199.6亿港元,较10月日均成交额1944.6亿港元下降了38.3%。

从港股一级行业来看,绝大多数行业在11月收益率表现不佳,涨幅居前的行业

为基础化工、电子、通信等。

图2:11月港股市场成交活跃度大幅降低图3:绝大多数行业在11月收益率表现不佳,涨幅居前

的行业为基础化工、电子、通信等

数据来源:Wind、开源证券研

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