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一类线性二次正倒向随机最优控制问题

唐雷

(山东科技大学。山东青岛266590)

摘【要】研究了一类特殊的线性正倒向随机控制系统的最优控制问题，通过运用最大值原理来解决所给出的纨}生二次随机最优控制问题，从

而获得线性二次指标泛函下的控制的显示形式．并验证了控制的显示表达式是最优控制并且唯一。

【关键词】线性二次正倒向随机控制系统；随机最优控制；随机最大值原理

OnekindofLinearQuadraticForward—BackwardStochasticOptimalControlProblem

TANGLei

(shandongUniversityofScienseandTechnology，QingdaoShandong266590，China)

A【bstract]Westudyonekindoflinearquadraticforward—backwardstochasticoptimalproblems，andgettheexplicitaccurateformoftheoptimal

controlforthelinearquadraticstochasticoptimalproblembystochasticmaximumprinciple．Finally，weprovedthatthecontrolistheoptimalcontrol

andtheunique．

K【eywords]Linearquadraticstochasticcontrolsystem；Optimalcontrol；Stochasticmaximumprinciple

0引言本文基于王向荣等中控制系统研究了一类线性二次正倒向随机

控制系统的最优控制问题．在下面的一节．根据肖华、吴臻ij】的思想方

本文研究了下面的正倒向随机控制系统

法．运用定理1得到线性控制系统的控制解的显示形式。第三节。验证

l((f)=_，’(r，(，)，J，(f)，v(t))dt+cr(，，)，vO))所得到的显示表达式为最优控制，并证明唯一性。

{一(，)=g(t，(，)，J，(r)，z(t))dt—z(t)aB,，o，T(1)

1控制的显示表达式

Ix(O)=x0，(f)=Y，

设(n，为一概率空间，其中Xo是给定的，y是可测的随机变本节来研究下面的线性正倒向随机控制系统：

量，{鼠J为d维标准布朗运动，信息流：{鼠，0s}，(f)∈UCRfdx(t)=[(，I●(，)+(1)v(，)一(n，)Jt(，)】+c【((，)+D(¨●1，《)】

我们定义如下允许控制集：{一(，)=【(w)，(，)+C(Ⅵ●：(，)+(¨，)x(t)ldt一：(，)riB,，0，丁．

￡={，(-)∈M(R)；《，)∈U，0fsT，a．e，a．s．}，I(0)xo，j(丁)YT

定义指标泛函