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ScienceTechnologyVision
科技视界科技探·索·争鸣
一类线性二次正倒向随机最优控制问题
唐雷
(山东科技大学。山东青岛266590)
摘【要】研究了一类特殊的线性正倒向随机控制系统的最优控制问题，通过运用最大值原理来解决所给出的纨}生二次随机最优控制问题，从
而获得线性二次指标泛函下的控制的显示形式．并验证了控制的显示表达式是最优控制并且唯一。
【关键词】线性二次正倒向随机控制系统；随机最优控制；随机最大值原理
OnekindofLinearQuadraticForward—BackwardStochasticOptimalControlProblem
TANGLei
(shandongUniversityofScienseandTechnology，QingdaoShandong266590，China)
A【bstract]Westudyonekindoflinearquadraticforward—backwardstochasticoptimalproblems，andgettheexplicitaccurateformoftheoptimal
controlforthelinearquadraticstochasticoptimalproblembystochasticmaximumprinciple．Finally，weprovedthatthecontrolistheoptimalcontrol
andtheunique．
K【eywords]Linearquadraticstochasticcontrolsystem；Optimalcontrol；Stochasticmaximumprinciple
0引言本文基于王向荣等中控制系统研究了一类线性二次正倒向随机
控制系统的最优控制问题．在下面的一节．根据肖华、吴臻ij】的思想方
本文研究了下面的正倒向随机控制系统
法．运用定理1得到线性控制系统的控制解的显示形式。第三节。验证
l((f)=_，’(r，(，)，J，(f)，v(t))dt+cr(，，)，vO))所得到的显示表达式为最优控制，并证明唯一性。
{一(，)=g(t，(，)，J，(r)，z(t))dt—z(t)aB,，o，T(1)
1控制的显示表达式
Ix(O)=x0，(f)=Y，
设(n，为一概率空间，其中Xo是给定的，y是可测的随机变本节来研究下面的线性正倒向随机控制系统：
量，{鼠J为d维标准布朗运动，信息流：{鼠，0s}，(f)∈UCRfdx(t)=[(，I●(，)+(1)v(，)一(n，)Jt(，)】+c【((，)+D(¨●1，《)】
我们定义如下允许控制集：{一(，)=【(w)，(，)+C(Ⅵ●：(，)+(¨，)x(t)ldt一：(，)riB,，0，丁．
￡={，(-)∈M(R)；《，)∈U，0fsT，a．e，a．s．}，I(0)xo，j(丁)YT
定义指标泛函
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