量化选股因子跟踪月报：上月红利、规模、盈利因子表现较优.pdfVIP

[Table_PageTop]金融工程研究

图24：Beta因子分层回测（中证500）16

图25：Beta因子IC序列及累计IC（中证1000）17

图26：Beta因子分层回测（中证1000）17

图27：波动率因子IC序列及累计IC（Wind全A）17

图28：波动率因子分层回测（Wind全A）17

图29：波动率因子IC序列及累计IC（沪深300）17

图30：波动率因子分层回测（沪深300）17

图31：波动率因子IC序列及累计IC（中证500）18

图32：波动率因子分层回测（中证500）18

图33：波动率因子IC序列及累计IC（中证1000）18

图34：波动率因子分层回测（中证1000）18

图35：价值因子IC序列及累计IC（Wind全A）18

图36：价值因子分层回测（Wind全A）18

图37：价值因子IC序列及累计IC（沪深300）19

图38：价值因子分层回测（沪深300）19

图39：价值因子IC序列及累计IC（中证500）19

图40：价值因子分层回测（中证500）19

图41：价值因子IC序列及累计IC（中证1000）19

图42：价值因子分层回测（中证1000）19

图43：流动性因子IC序列及累计IC（Wind全A）20

图44：流动性因子分层回测（Wind全A）20

图45：流动性因子IC序列及累计IC（沪深300）20

图46：流动性因子分层回测（沪深300）20

图47：流动性因子IC序列及累计IC（中证500）20

图48：流动性因子分层回测（中证500）20

图49：流动性因子IC序列及累计IC（中证1000）20

图50：流动性因子分层回测（中证1000）20

图51：动量因子IC序列及累计IC（Wind全A）21

图52：动量因子分层回测（Wind全A）21

图53：动量因子IC序列及累计IC（沪深300）21

图54：动量因子分层回测（沪深300）21

图55：动量因子IC序列及累计IC（中证500）21

图56：动量因子分层回测（中证500）21

图57：动量因子IC序列及累计IC（中证1000）22

图58：动量因子分层回测（中证1000）22

图59：技术因子IC序列及累计IC（Wind全A）22

图60：技术因子分层回测（Wind全A）22

图61：技术因子IC序列及累计IC（沪深300）22

图