计量经济学（第三版）课件：时间序列分析基础.pptxVIP

计量经济学（第三版）

时间序列分析基础计量经济学

时间序列分析基础13十二月2024重点问题AR模型MA模型ARMA模型

时间序列分析基础13十二月2024主要内容第一节时间序列的基本概念第二节自回归模型第三节滑动平均模型第四节自回归滑动平均模型第五节时间序列模型预测第六节时间序列的应用

时间序列分析基础13十二月2024第一节时间序列的基本概念一、定义

时间序列分析基础13十二月2024第一节时间序列的基本概念二、自协方差函数和自相关函数

时间序列分析基础13十二月2024第一节时间序列的基本概念三、自协方差函数的性质

时间序列分析基础13十二月2024第一节时间序列的基本概念四、滞后算子多项式

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型一、AR模型的定义

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型二、AR(p)模型的识别1.AR(p)模型的平稳性条件

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型例：AR(2)模型的平稳域

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型φ2φ1-1φ1+φ21φ2-φ11︱φ2︱1AR(2)模型的平稳域

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型2.AR(p)序列的自相关函数

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型AR(1)φ1=-0.8AR(1)φ1=0.8AR(1)序列自相关函数

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型AR(2)φ1=+0.6φ2=+0.2AR(2)φ1=-0.6φ2=+0.2AR(2)序列自相关函数

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型AR(2)φ1=+0.75φ2=-0.5AR(2)φ1=-0.8φ2=-0.6AR(2)序列自相关函数

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型三、AR(p)模型的估计

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型四、AR(p)模型的检验1.模型的平稳性首先我们要分析所建立模型的平稳性，也就是要对多项式φ(L)=0的根进行检验，如果φ(L)=0的根均在单位圆外，即这些根的模皆大于1，那么，这个模型就适合平稳性条件。若φ(L)=0的某个根或其一对根的模接近1，则为了得到平稳性，必须进行差分。

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型

时间序列分析基础13十二月2024第二节自回归模型2.残差分析检验即检验残差序列еt是否为白噪声

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型一、MA模型的定义

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型二、MA(q)模型的识别1.滑动平均序列Yt的自协方差函数和自相关函数

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型MA(1)θ1=-0.8MA(1)θ1=+0.8

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型MA(2)θ1=+1.4,θ2=-0.6MA(2)θ1=-0.8,θ2=-0.5

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型MA(2)θ1=-0.5,θ2=+0.2MA(2)θ1=+0.4,θ2=+0.2

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型2.MA(q)模型的可逆性

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型三、MA(q)模型的估计

时间序列分析基础13十二月2024第三节滑动平均模型

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