计量经济学（第五版）课件：多元线性回归模型.pptxVIP

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;三.最小二乘估计量的性质

我们的模型为

估计式为

1．的均值;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;

我们有：残差其中，

残差平方和：

;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;1.半对数模型

半对数模型指的是因变量和解释变量中一个为对数形式而另一个为线性的模型。因变量为对数形式的称为对数-线性模型(log-linmodel)。解释变量为对数形式的称为线性-对数模型(lin-logmodel)。我们先介绍前者，其形式如下：

对数-线性模型中，斜率的含义是Y的百分比变动，即解释变量X变动一个单位引起的因变量Y的百分比变动。这是因为，利用微分可以得出：

;这表明，斜率度量的是解释变量X的单位变动所引起的因变量Y的相对变动。将此相对变动乘以100，就得到Y的百分比变动，或者说得到Y的增长率。由于对数-线性模型中斜率系数的这一含义，因而也叫增长模型(growthmodel)。增长模型通常用于测度所关心的经济变量（如GDP）的增长率。例如，我们可以通过估计下面的半对数模型

得到一国GDP的年增长率的估计值，这里t为时间趋势变量。

;线性-对数模型的形式如下：

与前面类似，我们可用微分得到

因此

这表明

;2.双曲函数模型

双曲函数模型的形式为：

不难看出，这是一个仅存在变量非线性的模型，很容易用重新定义的方法将其线性化。

双曲函数模型的特点是，当X趋向无穷时，Y趋向，反映到图上，就是当X趋向无穷时，Y将无限靠近其渐近线（Y=）。

双曲函数模型通常用于描述著名的恩格尔曲线和菲利普斯曲线。;3.多项式回归模型

多项式回归模型通常用于描述生产成本函数，其一般形式为：

其中Y表示总成本，X表示产出，P为多项式的阶数，一般不超过四阶。

多项式回归模型中，解释变量X以不同幂次出现在方程的右端。这类模型也仅存在变量非线性，因而很容易线性化，可用OLS法估计模型。

;四．非线性回归

上面讨论了如何将非线性模型转换为线性模型的方法，仅有变量非线性的模型，只要将模型中的非线性变量重新定义即可，而存在参数非线性的模型，则除了很小一部分能通过方程两端取对数线性化外，大多数都无法线性化。我们通过下面的两个例子说明之。

;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117