计量经济学导论：现代观点（第七版）课件：OLS渐近性.pptxVIP

计量经济学

Econometrics

讨论横截面数据的回归分析由于横截面分析的假设相对简单而现实，所以本课程首先介绍和讲解严谨的横截面应用。入门层次课将包含第1~８章，这包含对横截面数据进行简单和多元回归分析的基本要素。倘若强调直觉和对经验例子的解释，前８章对于大多数经济系的本科生都可以接受的。

多元回归分析：OLS渐近性提要一、一致性二、渐近正态性与大样本推断三、OLS的渐近有效性

多元回归分析：OLS渐近性前面内容回顾

多元回归分析：OLS渐近性除了有限样本性质外，了解估计量和检验统计量的渐近性质（asymptoticproperties）或大样本性质也是非常重要的。定义这些性质不是针对特定样本量，而是考虑样本量无限增加的情况。幸运的是，在我们所做的假设下，OLS具有令人满意的大样本性质。应用中相当重要的发现是，即使没有正态性假设（假设MLR.6)，t与F统计量也近似服从t与F分布，至少在大样本量的条件下如此。

一、一致性估计量的无偏性当然非常重要，但并非总能实现。既然并非所有有用的估计量都是无偏的，所以几乎所有经济学家都同意，一致性（consistency）是对估计量最起码的要求。计量经济学家格兰杰曾说“如果你在n趋于无穷时还不能正确地得到它，那就不应该干这件事。”他的意思是说，如果你给出一特定总体参数的估计量不是一致的，那么就是在浪费时间。

一、一致性图5-1

一、一致性对任何具体应用而言，我们都自然而然地有一个固定的样本量，这就是难以理解诸如一致性等渐近性质的主要原因。一致性涉及样本量变大时的假想实验。如果得到越来越多的数据，还不能让我们更接近所关心的估计值，那就是因为所用的估计程序表现欠佳。实际上，前面那套假设同时也蕴涵着OLS的无偏性和一致性。这里用一个定理加以总结。

一、一致性证明：

一、一致性证明-说明

一、一致性增加一个新假设

一、一致性关于增加假设的解释

一、一致性关于推导OLS的不一致性

一、一致性关于推导OLS的不一致性-续

一、一致性例子

一、一致性思考

注意一、一致性

二、渐近正态性与大样本推断在经典线性模型假设MLR.1至MLR.6下，定理4.1表明：抽样分布是正态的。这个结论是推导应用计量经济学中常用的t与F分布的基础。

二、渐近正态性与大样本推断例子

二、渐近正态性与大样本推断OLS渐近正态性定理

二、渐近正态性与大样本推断定理的解释

二、渐近正态性与大样本推断定理的解释

二、渐近正态性与大样本推断定理的解释-续

二、渐近正态性与大样本推断思考题5.2与渐近统计量

二、渐近正态性与大样本推断例子

二、渐近正态性与大样本推断其他大样本检验：拉格朗日乘数统计量有时用其他方法检验多元排除约束非常有用，现在来讨论拉格朗日乘数（LM）统计量，它在现代计量经济学中已经受到一定程度的欢迎。

二、渐近正态性与大样本推断其他大样本检验：拉格朗日乘数统计量-续

二、渐近正态性与大样本推断其他大样本检验：拉格朗日乘数统计量-续

二、渐近正态性与大样本推断例5.3犯罪的经济模型

三、OLS的渐近有效性在高斯-马尔科夫假定下，OLS估计量是最优线性无偏的。在高斯-马尔科夫假定下，OLS在一类估计量中也是渐近有效的。想要对这个问题做一般性的探讨需要矩阵代数和高深的渐近分析。现在，只在简单回归情形中描述这个结论。

三、OLS的渐近有效性三、OLS的渐近有效性-续

三、OLS的渐近有效性关于OLS的渐近有效性定理

作业书p1491、2、4、