【江海证券-2024研报】A股市场快照：宽基指数每日投资动态.pdfVIP

年月日

证券研究报告·金融工程报告2024122江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.12.02

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年11月29日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（2.5%）

和中证2000（1.79%）涨幅最大。当年涨跌情况，创业板指（17.59%）涨幅最大，

其次是沪深300（14.15%）和上证50（12.84%），中证全指（9.59%）和中证500

（7.79%）涨幅扩大，而中证2000（2.99%）涨幅最小。另外，中证2000实现连续

三日连阳。

相关研究报告◆均线比较：所有跟踪指数高于其5日均线。除上证50，所有跟踪指数高于其10

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.11.29日均线。所有跟踪指数仍高于其60日、120日及250日均线。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.11.28◆资金占比与换手：2024年11月29日,中证2000（27.95%）交易金额占比最高，

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.11.27其次是中证1000（23.18%）和沪深300（22.44%）。各宽基指数当前换手率分别为

中证2000（5.27），中证1000（3.4），创业板指（3.16），中证全指（2.07），中

证500（1.78），沪深300（0.59）和上证50（0.27）。

◆日收益率分布：除中证2000，所有跟踪指数在近一年的日收益分布峰度已超过

其近5年分布的峰度，这些指数各区间段的收益率分布更集中。其中创业板指的

峰度正偏离最大，中证2000的峰度正偏离最小。各跟踪指数的偏度相对其近5年

为正偏态，极端正收益的情形增加。

◆风险溢价：2024年11月29日,中证500（96.19%）和创业板指（95.95%）风险

溢价近5年分位值较高，沪深300（94.68%）和上证50（89.76%）较低。

◆PE-TTM：中证1000（79.01%）和中证500（75.62%）分位值较高，而中证2000

（35.45%）和创业板指（31.32%）分位值较低。

◆股债性价比：创业板指高于其80%分位，没有指数低于其20%分位。

◆股息率：中证1000（90.0%）和中证2000（88.76%）所处近5年历史分位值较高，

而中证500（68.51%）和上证50（62.31%）较低。

◆破净率：当前，各指数破净率为上证50（32.0%），沪深300（16.0%），中证

500（13.8%），中证1000（9.5%），中证2000（4.0%），创业板指（1.0%）和中