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摘要
股指期货在我国的兴起晚于西方国家，相对国外较成熟的股票指数期货交易系统，我国对于股指期货的研究还不可谓成熟。本文借鉴国外一种有历史渊源的套利方法——统计套利，并对其进行一定的修改，以适应国内的沪深300股指期货现状，以期为投资者带来简单、易操作的投资方式。
首先，本文介绍了一些有关于股指期货的相关理论知识，让读者对于沪深300指数、股指期货、统计套利方法有一初步了解。
接下来，本文选用了2019年1月正在挂牌交易的IF1901、IF1902、IF1903、IF1906四份沪深300股指期货合约，并对其进行相关性分析。确定其中两个期货合约，将其作为期货跨期套利
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