2024年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优) .pdfVIP

2024年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟

试题(全优)

单选题（共45题）

1、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益

率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

2、（2018年真题）《巴塞尔新资本协议》认为（）包括但不限于因监管措施

和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.声誉风险

B.国别风险

C.法律风险

D.流动性风险

【答案】C

3、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不

变，则商业银行的流动性将()。

A.无法确定

B.减弱

C.增强

D.保持不变

【答案】C

4、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风

险的承压指标重点关注（）。

A.商业银行的资产收益率

B.商业银行的净利润率

C.商业银行的支付能力指标

D.商业银行的资本充足率

【答案】C

5、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降

低风险损失的贡献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】D

6、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

【答案】D

7、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三

种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比

收益率是（）。

A.12％

B.15.4％

C.10.5％

D.7.5％

【答案】B

8、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显

著分散和降低流动性风险。

A.大额公司／机构；大型商业银行；中小企业

B.大额公司／机构；中小商业银行；中小企业

C.中小企业；大型商业银行；大额公司／机构

D.中小企业；中小商业银行；大额公司／机构

【答案】B

9、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一

性质甚至同一个借款人，应是全面的。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险转移

【答案】A

10、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是

（）。

A.1年持有期内风险水平恒定

B.持有期为10个营业日

C.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用97％的单尾置信区间

【答案】A

11、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是

（）。

A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

【答案】A

12、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。

A.风险规避

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】D

13、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品

线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产

品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于15%。

A.商业银行业务

B.代理业务

C.公司金融

D.资产管理

【答案】B

14、当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、

期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】B

15、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A.流动性比率／指标法

B.