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国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2016年年度报告

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2016年年度报告

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录 2

1.1重要提示 2

§2基金简介 5

2.1基金基本情况 5

2.2基金产品说明 5

2.3基金管理人和基金托管人 6

2.4信息披露方式 7

2.5其他相关资料 7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7

3.1主要会计数据和财务指标 7

3.2基金净值表现 9

3.3过去三年基金的利润分配情况 11

§4管理人报告 11

4.1基金管理人及基金经理情况 11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 13

§5托管人报告 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14

§6审计报告 14

§7年度财务报表 14

7.1资产负债表 14

7.2利润表 18

7.3所有者权益（基金净值）变动表 20

7.4报表附注 23

§8投资组合报告 83

8.1期末基金资产组合情况 83

8.2期末按行业分类的股票投资组合 86

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 94

8.4报告期内股票投资组合的重大变动 95

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 96

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 98

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 99

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 99

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 100

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8.10告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 101

8.11投资组合报告附注 102

§9基金份额持有人信息 104

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 104

9.2期末上市基金前十名持有人