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应用回归分析证明题及答案

.证明残差满足的约束条件:

.证明残差满足的约束条件:

n

SXie=0。

iV

证明：由偏导方程即得该结论:

=-2Z(yj-%-f?Xi)=O点Q|

=-2Z(yj-%-f?Xi)=O

箸忙厂-2￡(yi-0-叫x)Xi=0

证毕.

二.证明平方和分解式：SST=SSR+SSE。证明：

TOC\o1-5\h\zn n

SST=S(yi—y)2=送(M—?+ —y)2

i吕 i￡

n n n

(y^-y)^(yi-?)2+22：(y^?i)(?-y)

y y id：

Fn n 、

上式第三项=2送e?-Sey=2送e((?0+(?；x)-oy.i=1 i 丿id：

/n n 、

=2|f?02e+xe=0

Vi y 丿

即SST=2：(y?-y)^(%-?)2

y irn

=SSR+SSE

证毕.

三.

三.证明三种检验的关系：

（1）t=陋二「曲

⑵F=」§d圣=t2

SSE/(n—2)

证明：由于

n—2

Lxy

r=/

寸LxxLyy

2

SSR=[冈TLXX]=r2SST,

SST-SSR

n-2

所以

t r7CZ^

- -jLyy—SSR

rJn-2

四.证明:

Var(ei)=

证明：由于

于是

匚SSR/1

F=

SSE/(n-2)

「1丄一(x-x)2丄2。

n2(Xi-x)」

e=%-y?=yi-(叱+?Xi)

=yi—y-f?(Xi—x)

1JZ(x^X)yi=yi-—Syi-

n

. (^-X)

Lxx

证毕.

Var(e)=Var[yi-ls

[_ny

y*(XT)y

.(Xi-刃

Lxx

、CZ(Xi-X)yi

(X—X)

=Var(yi)+pVarSyi+Var|-

nly丿L

—2Cov[yi,丄送yj—2Cov[y, ― (x^x)

Lny」 1_

TiJ 2：(x—X)yi

+2Cov|—Zyi,

[niT

=宀1十

n

Lxx

Lxx

Lxx

+(Xi-x)2L

Lxx

21

-a2

七-X)

_2」b2_2(Xi—x)2十

n

Lxx

证毕.

五.证明：在一元回归中，Cov（f?0,（?）=—^b2

Lxx

证明：

lY1n

Cov(f?0,f?)=Cov-Z

Liny

「n_

=Cov|2|-—X

Z(Xi—x)yi_〕S(x-x)yil

——xl,—, !

丿Lxx」

；(x-X)■

yi正、yi

7Lxx ”

(X-X) ■

yi,w———yi丿jALxx

-(Xi—X)—X)

yi_ Lxx

(x-X)〕

[y Lxx丿

[J“ -X-X)〕

=CovI——X

[yW Lxx

=Z|--X 一

i￡(n Lxx丿

X2

=———b

Lxx

20-Lxx

Lxx

证毕.

六.证明:由2=1SSE是误差项方差b2的无偏估计。

六.证明:

n—P—1

证明：由于D(ei)=丄￡—X)

I

证明：由于

D(ei)=丄￡—X)

InZ

(Xi—X)」

所以

E(e)=D(ie兀

E(e)=

D(e)

EG

EG2)=E〔一1—SSE

(n-p-1

1

n

- SE(e2)

丿n-p-1i^

n1n2

- SD(ei)= Z(1-hii尸

n-p-1i n-p-1i二

=——1——(n-p-1庐2=cr2

n—p—1

证毕.

七.证明:

E(?)=3；D(?)2(XX尸o

证明：

E(?)=E((XX)4Xy)=(XX))XE(y)

=(XX厂XE(X3+￡)

=(XX)XX3

D(?)=Cov(?,?)=Cov[(XX)-xy,(XX)-XV]

=(XX尸XCov(y,y)X(XX尸

121

=(XX)XCTIX(XX)

=cr2(XX)-*

证毕.

八.证明：在多元线性回归中，假设￡N(0,cr21n)，则随机向量y?N(XScr2In)o

九.证明：当y“N(Xp,b2In)时，贝U:

(1)??N(p卫2(XX)」);(2)SSE/bJ^qn-p-1)。

证明：

(1)因为3=(XX)」Xy,X是固定的设计矩阵，因此，电是y的线性变换。

又当￡-N(0,b2|n)时，有随机向量y“N(X匹2|n)，所以?服从正态分布，且

又当

E(