金融风险管理知到智慧树期末考试答案题库2024年秋上海财经大学.docx

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金融风险管理知到智慧树期末考试答案题库2024年秋上海财经大学

在昨天下午4点，美元/英镑汇率的波动率的最新估计为每天0.6%，汇率价格为1.5，在EWMA中λ为0.9，假定在今天下午4点汇率价格变为1.4950，今天汇率波动率的最新估计为多少？

A:0.979%B:0.679%C:0.579%D:0.879%

答案:0.579%

假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）

A:13%B:15%C:14%D:11%

答案:13%

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